富國中債0

原標題:富國中債0-2年國開行債券指數A : 富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金招募說明書(更新)(2021年第2號)

富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金招
募說明書（更新）


（
二
0
二一年第二號
）






基金管理人
：
富國基金管理有限公司
基金托管人
：
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司


重要提示
富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金（以下簡稱
“
本基金
”

）已于
2020
年
11
月
17
日獲得中國證監會準予注冊的批復（證監許可【
2020
】
3102
號
《關于準予富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金注冊的批復》）。本基金
的基金合同于
2020
年
12
月
22
日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真
實、準確、完整。本招募說明書經中
國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資
價值、收益和市場前景等做出實質性判斷或者保證，也不表明投資于本基金沒有
風險。

本基金標的指數為中債
-
0
-
2
年國開行債券指數，指數代碼：
CBA09501
，由
中債金融估值中心有限公司編制。標的指數以
2011
年
12
月
31
日為基日，以
100
點為基點。有關標的指數具體編制方案及成份券信息詳見中國債券信息網，網址：
http://www.chinabond.com.cn/
。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波
動等因素產生波動，投
資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節，包括：因經濟因素、政治因素、
投資心理和交易制度等各種因素的影響而形成的市場風險；基金在交易過程發生
交收違約或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒絕支付到期本息導致的信用
風險；債券收益率曲線變動風險；再投資風險；管理風險；操作或技術風險；合
規性風險；流動性風險；本基金的特有風險；基金財產投資運營過程中的增值稅
等稅負風險；本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不
一致的風險等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者
作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行
負責。本基金屬于債券型基金，風險與收益低于股票型基金、混合型基金，高于
貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指
數相似的風險收益特征。

本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨政策性銀行改制后的信用風險、
政策性金融債流動性風險、投資集中度風險等。

投資有風險，投資者認購（或申購）基金前，應認真閱讀本招募說明書、基
金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，***認識本基金產品的風險收益特

征和產品特性，自主判斷基金的投資
價值，并根據自身的投資目的、投資期限、
投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適；投資者應充
分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時
機、數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔基金投資中
出現的各類風險。

基金的過往業績并不預示其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并
不構成新基金業績表現的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉
的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證***低收益?；?br> 管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原
則，在投資者作出投資決策后，基
金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的
20%
，但
在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致
被動達到或超過
20%
的除外。法律
法規、監管機構另有規定的，從其規定。

本招募說明書所載內容截止至
2021
年
10
月
28
日，基金投資組合報告和基
金業績表現截止至
2021
年
9
月
30
日（財務數據未經審計）。


本次招募說明書更新內容如下：
更新章節
更新內容
重要提示
增加了基金合同生效日、招募說明書內
容的截止日期及相
關財務數據的截止
日期。

第三部分
基金管理人
對基金管理人概況、主要人員情況等內
容進行了更新。

第四部分
基金托管人
對基金托管人信息進行了更新。

第五部分
相關服務機構
對相關服務機構信息進行了更新。

第六部分
基金的募集
刪除了基金募集相關的不適用信息，增
加了本基金募集情況。

第七部分
基金合同的生效
刪除了基金合同不能生效時募集資金
的處理方式的不適用信息，增加了基金

合同生效的信息。

第八部分
基金份額的申購與贖回
增加了申購、贖回開放日的信息。

第九部分
基金的投資
增加了基金投資組合報
告，內容截止至
2021
年
9
月
30
日。

第十部分
基金的業績
增加該章節，內容截止至
2021
年
9
月
30
日。

第十四部分
基金費用與稅收
增加了“與基金銷售有關的費用”的內
容。

第二十三部分
其他應披露事項
增加該章節，對本報告期內的其他事項
進行披露。



目錄
***部分
緒言
................................
................................
................................
......
1
第二部分
釋義
................................
................................
................................
......
2
第三部分
基金管理人
................................
................................
..........................
7
第四部分
基金托管人
................................
................................
........................
21
第五部分
相關服務機構
................................
................................
....................
24
第六部分
基金的募集
................................
................................
........................
26
第七部分
基金合同的生效
................................
................................
................
28
第八部分
基金份額的申購與贖回
................................
................................
....
29
第九部分
基金的投資
................................
................................
........................
42
第十部分
基金的業績
................................
................................
........................
57
第十一部分
基金的財產
................................
................................
....................
60
第十二部分
基金資產的估值
................................
................................
............
61
第十三部分
基金的收益與分配
................................
................................
........
67
第十四部分
基金費用與稅收
................................
................................
............
69
第十五部分
基金的會計與審計
................................
................................
........
73
第十六部分
基金的信息披露
................................
................................
............
74
第十七部分
側袋機制
................................
................................
........................
81
第十八部分
風險揭示
................................
................................
........................
84
第十九部分
基金合同的變更、終止和基金財產的清算
................................
91
第二十部分
基金合同的內容摘要
................................
................................
....
93
第二十一部分
基金托管協議的內容摘要
................................
......................
110
第二十二部分
對基金份額持有人的服務
................................
......................
128

第二十三部分
其他應披露事項
................................
................................
......
130
第二十四部分
招募說明書存放及其查閱方式
................................
..............
131
第二十五部分
備查文件
................................
................................
..................
132

***部分 緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金
法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公
開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開
募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露
辦法》”）、《公開募
集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規
定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第
3
號
——
指數基金指引》（以下簡稱
“
《指數基金指引》
”

）和其他有關法律法規的規定，以及《富國中債
0
-
2
年國
開行債券指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本招募說明書闡述了富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金的投資
目標、策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項，投資者在做
出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任
何虛假內容、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由富國
基金管理有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招
募說明書中載明的信息，或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤?br> 是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，
應詳細查閱基金合同。


第二部分 釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1
、基金或本基金：指富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金
2
、基金管理人：指富國基金管理有限公司
3
、基金托管人：指中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
4
、基金合同：指《富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金基金合同》
及對基金合同的任何有效修訂和補充
5
、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂
之《富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補
充
6
、招募說明書或本招募說明書：指《富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券
投資基金招募說明書》及其更新
7
、基金產品資料概要：指《富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金
基金產品資料概要》及其更新
8
、基金份額發售公告：指《富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金
基金份額發售公告》
9
、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10
、《基金法》：指
2003
年
10
月
28
日經第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過，經
2012
年
12
月
28
日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂，自
2013
年
6
月
1
日起實施，并經
2015
年
4
月
24
日第十
二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會
關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和
國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11
、《銷售辦法》：指中國證監會
2020
年
8
月
28
日頒布、同年
10
月
1
日實
施的《公開募集證券投資基
金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂

12
、《信息披露辦法》：指中國證監會
2019
年
7
月
26
日頒布、同年
9
月
1
日實施的，并經
2020
年
3
月
20
日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做
出的修訂
13
、《運作辦法》：指中國證監會
2014
年
7
月
7
日頒布、同年
8
月
8
日實施
的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14
、《流動性風險管理規定》：指中國證監會
2017
年
8
月
31
日頒布、同年
10
月
1
日實施的《公
開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布
機關對其不時做出的修訂
15
、《指數基金指引》：指中國證監會
2021
年
1
月
18
日頒布、同年
2
月
1
日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第
3
號
——
指數基金指引》及頒布機
關對其不時做出的修訂
16
、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
17
、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和
/
或中國銀行保險監督管理委
員會
18
、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19
、個人投資者：指依據有關法
律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
20
、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織
21
、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者境內證券期貨投資管理辦法》（及頒布機關對其不時做出的修訂）及相關
法律法規規定，經中國證監會批準，使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資
的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者
22
、投資人、投資者：指個人投資者、機構投
資者、合格境外投資者以及法
律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者的合稱
23
、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
者

24
、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務
25
、銷售機構：指富國基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監
會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務
協議，辦理基金銷售業務的機構
26
、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具
體內容包括
投資者基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結
算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27
、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為富國基金管理有
限公司或接受富國基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構。本基金的登
記機構為富國基金管理有限公司
28
、基金賬戶：指登記機構為投資者開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
29
、基金交易賬戶：指銷售機構為投資者開立的、記錄投資者通過該銷售機
構辦理認購、申購、贖回、
轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份
額變動及結余情況的賬戶
30
、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的
日期
31
、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財
產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
32
、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，***長
不得超過
3
個月
33
、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34
、工作日：指上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日
35
、
T
日：指銷售機構在規定時間受理投資者申購、贖回或其他業務申請的
開放日
36
、
T+n
日：指自
T
日起第
n
個工作日（不包含
T
日），
n
為自然數
37
、開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

38
、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39
、《業務規則》：指《富國基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是規
范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人
和投資者共同遵守
40
、認購：指在基金募集期內，投資者根據基金合同和招募說明書的
規定申
請購買基金份額的行為
41
、申購：指基金合同生效后，投資者根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
4
2
、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規
定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
43
、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
44
、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
45
、定期定額投資
計劃：指投資者通過有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者***銀行賬
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
46
、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數
加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入
申請份額總數后的余額）超過上一開放日基金總份額的
10%
47
、
A
類基金份額：指收取認購費、申購費，而不從本類別基金資產中計提
銷售服務費的一類基金份額
48
、
C
類基金份額：指不收取認購費、申購費，但從本類別基
金資產中計提
銷售服務費的一類基金份額
49
、元：指人民幣元
50
、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
51
、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

款項及其他資產的價值總和
52
、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
53
、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
54
、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈
值和基金份額凈值的過程
55
、擺動定價機制
：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份
額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益
不受損害并得到公平對待
56
、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在
10
個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、因發行人債務違約
無法進行轉讓或交易的債券等
57
、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全
國性報
刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網
站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介
58
、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
59
、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側袋賬戶
60
、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值
存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準
備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確
定性的資產
61
、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件


第三部分 基金管理人
一、 基金管理人概況
名稱：富國基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
1196
號世紀匯辦公樓二
座
27
-
30
層
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道
1196
號世紀匯二座
27
-
30
層
法定代表人：裴長江
總經理：陳戈
成立日期：
1999
年
4
月
13
日
電話：（
021
）
203
61818
傳真：（
021
）
20361616
聯系人：趙瑛
注冊資本：
5.2
億元人民幣
股權結構（
截止于
2021
年
10
月
28
日
）：
股東名稱
出資比例
海通證券股份有限公司
27.7
75
%
申萬宏源證券有限公司
27.7
75
%
加拿大蒙特利爾銀行
27.7
75
%
山東省國際信托股份有限公司
16.6
75
%
公司設立了投資決策委員會和風險控制委員會等專業委員會。投資決策委員
會負責制定基金投資的重大決策和投資風險管理。風險控制委員會負責公司日常
運作的風險控制和管理工作，確保公司日常經營活動符合相關法律
法規和行業監
管規則，防范和化解運作風險、合規與道德風險。

公司目前下設三十三個部門、三個分公司和二個子公司，分別是：權益投資
部、固定收益投資部、固定收益專戶投資部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、固定收益交易部、多元資產投資部、量化投資部、海外權益投資部、
權益專戶投資部、養老金投資部、權益研究部、集中交易部、機構業務部、養老

金業務部、銀行業務部、券商業務部、機構服務部、零售業務部、華東零售總部、
北方零售總部、營銷管理部、客戶服務部、電子商務部、戰略與產品部、合規稽
核部、風險管理部、計劃財務部、人力資
源部、綜合管理部（董事會辦公室）、
信息技術部、運營部、不動產基金管理部、北京分公司、成都分公司、廣州分公
司、富國資產管理（香港）有限公司、富國資產管理（上海）有限公司。

權益投資部：負責權益類基金產品的投資管理；固定收益投資部：根據法律
法規、公司規章制度、契約要求，在授權范圍內，負責固定收益類公募產品和部
分非固定收益類公募產品的投資管理；固定收益專戶投資部：負責一對一、一對
多等非公募固定收益類專戶的投資管理；固定收益信用研究部：建立和完善債券
信用評級體系，開展信用研究等，為公司固定收益類投資決策提供研究支持
；固
定收益策略研究部：開展固定收益投資策略研究，統一固定收益投資中臺管理，
為公司固定收益類投資決策和執行提供發展建議、研究支持和風險控制；固定收
益交易部：在公司投委會、分管***授權范圍內，負責審核并執行各固定收益投
資組合指令，實現對投資交易一線風險控制的前提下，高效、公平地完成投資指
令，并結合執行情況完成交易反饋；多元資產投資部：根據法律法規、公司規章
制度、契約要求，在授權范圍內，負責
FOF
基金投資運作和跨資產、跨品種、跨
策略的多元資產配置產品的投資管理；量化投資部：負責公司有關量化投資管理
業務；海外權益投
資部：負責公司在中國境外（含香港）的權益投資管理；
權益
專戶投資部：負責社保、保險、
QFII
、一對一、一對多等非公募權益類專戶的投
資管理；養老金投資部：負責養老金（企業年金、職業年金、基本養老金、社保
等）及類養老金專戶等產品的投資管理；權益研究部：負責行業研究、上市公司
研究和宏觀研究等；集中交易部：負責除固定收益之外的各類投資交易和風險控
制；機構業務部：負責保險、財務公司、上市公司、主權財富基金、基金會、券
商、信托、私募、同業養老金管理人、同業公募基金
FOF
、海外客戶等客群的銷
售與服務；養老金業務部：負責養老
金***、第二支柱客戶、共同參與第三支柱
客戶的銷售
與服務；銀行業務部：負責銀行客戶的金融市場部、同業部、資產管
理部、私人銀行部等部門非代銷銷售與服務；券商業務部：根據公司發展戰略，
以券商客戶為核心，打造包括私募、上市公司等在內的券商業務生態圈，深耕券
商總部及分支機構，帶動券商代銷及相關業務的發展，不斷增加券商保有規模，

提升公司品牌影響力，為公司整體業務協同提供有效補充；機構服務部：負責協
調三個機構銷售部門對接公司資源，實現項目落地，提供專業支持和項目管理
,
對公司已有機構客戶進行持續專業服務；零售業務部：管理華
東零售總部、北方
零售總部、廣州分公司、成都分公
司，負責公募基金的零售業務；營銷管理部：
負責營銷計劃的擬定和落實、品牌建設和媒介關系管理，為零售和機構業務團隊、
子公司等提供一站式銷售支持；客戶服務部：擬定客戶服務策略，制定客戶服務
規范，建設客戶服務團隊，提高客戶滿意度，收集客戶信息，分析客戶需求，支
持公司決策；電子商務部：負責基金電子商務發展趨勢分析，擬定并落實公司電
子商務發展策略和實施細則，有效推進公司電子商務業務；戰略與產品部：負責
開發、維護公募和非公募產品，協助管理層研究、制定、落實、調整公司發展戰
略，
建立數據搜集、分析平臺，為公司投資決策、銷售決策、業務發展、績效分
析等提供整合的數據支持；合規稽核部：履行合規審查、合規檢查、合規咨詢、
反洗錢、合規宣導與培訓、合規監測等合規管理職責，開展內部審計，管理信息
披露、法律事務等；風險管理部：執行公司整體風險管理策略，牽頭擬定公司風
險管理制度與流程，組織開展風險識別、評估、報告、監測與應對，負責公司旗
下各投資組合合規監控等；信息技術部：負責軟件開發與系統維護等；運營部：
負責基金會計與清算；不動產基金管理部：根據公司發展戰略，開展公開募集基
礎設施證券投資基金業務等；
計劃財務部：負責公司財務計劃與管理；人力資源
部：負責人力資源規劃與管理；綜合管理部（董事會辦公室）：負責公司董事會
日常事務、公司文秘管理、公司（內部）宣傳、信息調研、行政后勤管理等工作；
富國資產管理（香港）有限公司：證券交易、就證券提供意見和提供資產管理；
富國資產管理（上海）有限公司：經營特定客戶資產管理以及中國證監會認可的
其他業務。

截止到
2021
年
9
月
30
日，公司有員工
590
人，其中
75%
以上具有碩士及以
上學位。

二、 主要人員情況
（一） 董事會成員
裴長江先生，董事長，研究生學歷?，F任海通證券股份有限公司副總經理
。

歷任上海萬國證券公司研究部研究員、閘北營業部總經理助理、總經理，申銀萬

國證券公司閘北營業部總經理、浙江管理總部副總經理、經紀總部副總經理，華
寶信托投資有限責任公司投資總監，華寶興業基金管理有限公司董事兼總經理。

陳戈先生，董事，研究生學歷?，F任富國基金管理有限公司總經理。歷任國
泰君安證券有限責任公司研究所研究員，富國基金管理有限公司研究員、基金經
理、研究部總經理、總經理助理、副總經理，
2005
年
4
月至
2014
年
4
月任富國
天益價值證券投資基金
基金經理。

麥陳婉芬女士（
Constance Mak
），董事，文學
及商學學士，加拿大特許會計
師?，F任
BMO
金融集團亞洲業務總經理（
General Manager, Asia, International,
BMO Financial Group
），中加貿易理事會董事和加拿大中文電視臺顧問團的成員。

歷任
St. Margaret’s College
教師，加拿大畢馬威
(KPMG)
會計事務所的合伙
人。

方榮義先生，董事，博士，高級會計師?，F任申萬宏源集團股份有限公司和
申萬宏源證券有限公司黨委副書記，申萬宏源證券有限公司監事會主席。歷任北
京用友電子財務技術有限公司研究所信息中心
副主任，廈門大學工商管理教育中
心副教授，中國人民銀行深圳市中心支行會計處副處長，中國人民銀行深圳市中
心支行非銀行金融機構監管處處長，中國銀行業監督管理委員會深圳監管局財務
會計處處長、國有銀行監管處處長，申銀萬國證券股份有限公司財務總監，申萬
宏源證券有限公司副總經理、執行委員會成員、財務總監、董事會秘書。

張信軍先生，董事，研究生學歷?，F任海通證券股份有限公司財務總監、海
通國際控股有限公司副總經理兼財務總監、海通國際證券非執行董事、海通銀行
非執行董事。歷任海通證券有限公司計劃財務部員工、計劃財務部資產管理部副
經理
/
經理、海通國際證券集團有限公司首席財務官、海通國際控股有限公司首
席風險官。

吳惠明先生，董事，碩士?，F任申萬宏源證券有限公司計劃財務管理總部總
經理。歷任上海申銀證券公司浦西管理總部交易部員工，申銀萬國證券股份有限
公司經紀管理總部員工、辦公室秘書、固定收益總部財務經理、黨委辦公室主任
兼任黨委組織部副部長、人力資源總部副總經理，申萬宏源證券有限公司黨建工
作部
/
黨委辦公室主任。

Edgar Normund Legzdins
先生，董事，本
科學歷，加拿大特許會計師?，F

任
BMO
金融集團顧問，蒙特利爾銀行（中國）有
限公司監事。

1980
年至
1984
年
在
Coopers
＆
Lybrand
擔任審計工作；
1984
年加入加拿大
BMO
銀行金融集團蒙
特利爾銀行。歷任
BMO
金融集團國際業務全球總裁（
SVP
＆
Managing Director,
International, BMO Financial Group
）。

王平先生，董事，碩士，高級會計師?，F任山東省國際信托股份有限公司首
席財務官。歷任山東魯信實業集團公司計劃財務部副經理、經理，山東魯信投資
集團股份有限公司、山東魯信房地產投資開發有限公司財務部經理，魯信創業投
資集團股份
有限公司財務總監，魯信資本管理有限公司財務總監。

李彧先生，獨立董事，研究生學歷，高級經濟師?，F任上海紫江（集團）有
限公司副董事長、執行副總裁，上海威爾泰工業自動化股份有限公司董事長，上
海紫竹高新區（集團）有限公司副董事長。歷任上海紫江（集團）有限公司研究
室科長、總裁室經理、總裁特別助理、董事、副總裁，上海紫江企業集團股份有
限公司董事長。

季文冠先生，獨立董事，研究生學歷?，F已退休。歷任上海儀器儀表研究所
計劃科副科長、辦公室副主任、辦公室主任、副所長，上海市浦東新區綜合規劃
土地局辦公室副主任、辦公室主任、局
長助理、副局長、黨組副書記，上海市浦
東新區政府辦公室主任、外事辦公室主任、區政府黨組成員，上海市松江區區委
常委、副區長，上海市金融服務辦公室副主任、中共上海市金融工作委員會書記，
上海市政協常委、上海市政協民族和宗教委員會主任，上海金融業聯合會常務副
理事長。

李啟安先生，獨立董事，本科學歷?，F已退休。歷任加拿大花旗銀行副總裁，
加拿大皇家地產服務有限公司亞洲業務發展部總監，
MKI
集團有限公司（香港上
巿公司）執行董事，獲多利金融服務有
限公司（香港匯豐銀行子公司）中囯部高
級副總裁，香港萬都房產發展有限公司高級副總
裁，香港大昌行集團有限公司（中
信泰富集團子公司）集團財務總經理及曾派駐為上?？偨浝?，香港匯豐銀行私人
銀行部高級副總裁并派駐上海分行任財富管理總經理，萬都項目管理有限公司財
務總監。

劉江寧女士，獨立董事，博士，副教授?，F任對外經濟貿易大學全球化與中
國現代化問題研究所研究員。歷任山東財經大學教師。


（二） 監事會成員
付吉廣先生，監事長，碩士，高級經濟師?，F任山東省國際信托股份有限公
司首席風險官。歷任濟寧市信托投資公司投資部科員，濟寧市留莊港運輸總公司
董事、副總經理，山東省國際信托投資有限公司投行業務部業務經理、副經理
、
稽核法律部副經理、經理、風險管理部經理，山東省中魯遠洋漁業股份有限公司
財務總監，山東省國際信托有限公司信托業務四部經理。

曹志剛先生，監事，經濟學碩士?，F任海通證券股份有限公司稽核部副總經
理，海通吉禾股權投資基金管理有限責任公司監事，海通創意資本管理有限公司
監事。歷任海通證券股份有限公司風險控制總部（稽核部）二級部經理、稽核部
總經理助理。

孫兆軍先生，監事，研究生學歷?，F任申萬宏源證券有限公司資產管理事業
部副總經理、合規負責人。歷任上海市經濟工作黨委副主任科員，上海市經濟和
信息化工作黨委副主任科員、主任科
員，上海證監局主任科員，興業銀行上海分
行金融市場部業務經理，申銀萬國證券股份有限公司資產管理事業部產品評審總
部副總經理，申萬宏源證券有限公司資產管理事業部業務管理總部、業務拓展總
部總經理、合規與風險管理中心副主任兼風險管理總部副總經理、法律合規總部
副總經理（主持工作）。

張曉燕女士，監事，博士?，F任蒙特利爾銀行亞洲區和蒙特利爾銀行（中國）
有限公司首席風險官。歷任美國加州理工學院化學系研究員，加拿大多倫多大學
化學系助理教授，蒙特利爾銀行市場風險管理部模型發展和風險審查高級經理，
蒙特利爾銀行操作風險資本管理總監
，道明證券交易風險管理部副總裁兼總監，
華僑銀行集團市場風險控制主管，新加坡交易所高級副總裁和風險管理部主管。

夏志輝先生，監事，本科學歷?，F任富國基金管理有限公司集中交易部投研
中臺總監兼高級金融平臺研究經理。歷任北京江河幕墻工程有限公司
ERP
部門系
統管理員，上海霸才軟件有限公司系統信息部系統管理員，上
海繪夢視信息技術
有限公司技術部數據庫管理員，富國基金管理有限公司信息部高級系統管理員，
光大保德信基金管理有限公司信息部主管，富國基金管理有限公司高級風險管理
經理、集中交易部風控總監助理、集中交易部風控副總監。

孫玉禮先生，監事，研究生學歷?，F任富國基金管理有限公司權益投資部資

深基金專員。歷任美世咨詢數據中心數據分析師，韜?；輴偣芾碜稍?br> (
深圳
)
有限
公司福利部精算顧問，上海澤奔商務咨詢有限公司咨詢顧問，富國基金管理有限
公司高級項目經理、***項目經理、機構服務部機構總監助理、基金專員。

程鋮女士，監事，研究生學歷?，F任富國基金管理有限公司機構服務部副總
經理。歷任富國基金管理有限公司機構客戶經理、高級機構客戶經理、高級項目
經理、***項目經理、機構服務部機構總監助理、機構服務部機構副總監兼***
項目經理。

黃奧博先生，監事，
研究生學歷?，F任富國基金管理有限公司戰略與產品部
副總經理。歷任國聯安基金管理有限公司產品部產品經理助理，齊魯證券有限公
司北京證券資產管理分公司產品部產品高級經理，富國基金管理有限公司產品經
理、高級產品開發經理、***產品開發經理、戰略與產品部產品開發總監助理、
戰略與產品部產品副總監、戰略與產品部產品總監。

（三） 督察長
趙瑛女士，研究生學歷，碩士學位。曾任職于海通證券有限公司國際業務部、
上海國盛（集團）有限公司資產管理部
/
風險管理部、海通證券股份有限公司合
規與風險管理總部、上海海通證券資產管理有限公司合規與風控部；
2015
年
7
月加入富國基金管理有限公司，歷任監察稽核部總經理，現任富國基金管理有限
公司督察長。

（四） 經營管理層人員
陳戈先生，總經理（簡歷請參見上述關于董事的介紹）。

林志松先生，本科學歷，工商管理碩士學位。曾任漳州進出口商品檢驗局秘
書、晉江進出口商品檢驗局辦事處負責人、廈門證券公司業務經理；
1998
年
10
月參與富國基金管理有限公司籌備，歷任監察稽核部稽察員、高級稽察員、部門
副經理、部門經理、督察長，現任富國基金管理有限公司副總經理兼首席信息官。

陸文佳女士，研究生學歷，碩士學位。曾任中國建設銀行上海市分行職員
，
華安基金管理有限公司市場總監、副營銷總裁；
2014
年
5
月加入富國基金管理
有限公司，現任富國基金管理有限公司副
總經理。

李笑薇女士，研究生學歷，博士學位，高級經濟師。曾任國家教委外資貸款
辦公室項目官員，摩根士丹利資本國際
Barra
公司（
MSCI BARRA
）
BARRA
股票風

險評估部高級研究員，巴克萊國際投資管理公司（
Barclays Global Investors
）
大中華主動股票投資總監、高級基金經理及高級研究員；
2009
年
6
月加入富國
基金管理有限公司，歷任基金經理、量化與海外投資部總經理、公司總經理助理
，
現任富國基金管理有限公司副總經理兼基金經理。

朱少醒先生，研究生學歷，博士學位。

2000
年
6
月加入富國基金
管理有限
公司，歷任產品開發主管、基金經理助理、基金經理、研究部總經理、權益投資
部總經理、公司總經理助理，現任富國基金管理有限公司副總經理兼基金經理。

（五） 本基金基金經理
基金經理
吳旅忠，碩士，曾任國泰君安證券投資經理，中銀基金管理有限公司基金經
理；自
2018
年
10
月加入富國基金管理有限公司，現任富國基金固定收益策略研
究部固定收益投資副總監兼固定收益基金經理。自
2019
年
2
月起任富國天時貨
幣市場基金、富國
收益寶交易型貨幣市場基金、富國富錢包貨幣市場基金、富國
安益貨幣市場基金（原富國收益寶貨幣市場基金，于
2017
年
4
月
13
日更名）基
金經理，自
2019
年
4
月起任富國中債
-
1
-
3
年國開行債券指數證券投資基金基金
經理，自
2020
年
12
月起任富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資
基金基金經
理，
2021
年
4
月起任富國安泰
90
天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。

具有基金從業資格。

（六） 投資決策委員會成員
公司投委會成員：總經理陳戈，分管副總經理朱少醒，分管副總經理李笑薇
（七） 其他
上述人員之間不存在近親屬關系。

三、 基金管理
人的職責
1
、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
2
、辦理基金備案手續；
3
、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4
、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；

5
、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6
、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7
、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8
、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；
9
、按照規定召集基金份額持有人大會；
1
0
、保存
基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11
、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為；
12
、法律法規和中國證監會規定的或基金合同約定的其他職責。

四、 基金管理人關于遵守法律法規的承諾
1
、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運
作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的行為，并承諾建立健全的
內部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發生。

2
、基金管理人承諾不從事以下違反《基金法》的行為，并承諾建立健全的
內部風險控制
制度，采取有效措施，防止下列行為的發生：
（
1
）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（
2
）不公平地對待管理的不同基金財產；
（
3
）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（
4
）向基金份額持
有人違規承諾收益或者承擔損失；
（
5
）侵占、挪用基金財產；
（
6
）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（
7
）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（
8
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3
、基金管理人承諾加強人員管理
，強化職業操守，督促和約束員工遵守國
家有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（
1
）越權或違規經營；
（
2
）違反基金合同或托管協議；
（
3
）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（
4
）在向中國證監
會報送的資料中弄虛作假；
（
5
）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（
6
）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；
（
7
）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有
關規定，泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基
金投資內容、
基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事
相關的交易活動；
（
8
）協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；
（
9
）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（
10
）
貶損同行，以提高自己；
（
11
）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（
12
）以不正當手段謀求業務發展；
（
13
）有悖社會公德，損害證券投資基金從業人員形象；
（
14
）其他法律、行政法規禁止的行為。

五、 基金管理人關于禁止性行為的承諾
為維護基金份額持有人的合法權益
，本基金禁止從事下列行為：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金托管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投
資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以
上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人履
行適當程序后，本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。

六、 基金經理承諾
1
、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份
額持有
人謀取***大利益；
2
、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
3
、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，
泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交
易活動；
4
、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

七、 基金管理人的風險管理和內部控制制度
1
、風險管理體系
本基金在運作過程中面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、
管理風險、操作或技術風險、合規性風險以及其他風
險。

針對上述各種風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系，具體包括
以下內容：
（
1
）建立風險管理環境。具體包括制定風險管理戰略、目標，設置相應的
組織機構，配備相應的人力資源與技術系統，設定風險管理的時間范圍與空間范
圍等內容。

（
2
）識別風險。辨識組織系統與業務流程中存在的風險以及風險存在的原
因。

（
3
）分析風險。檢查存在的控制措施，分析風險發生的可能性及其引起的
后果。

（
4
）度量風險。評估風險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的
度量手段。定性的度量是把風險水平劃分為若干級別，每一種風險按其發生的
可
能性與后果的嚴重程度分別進入相應的級別。定量的方法則是設計一些風險指

標，測量其數值的大小。

（
5
）處理風險。將風險水平與既定的標準相對比，對于那些級別較低的風
險，則承擔它，但需加以監控。而對較為嚴重的風險，則實施一定的管理計劃，
對于一些后果極其嚴重的風險，則準備相應的應急處理措施。

（
6
）監視與檢查。對已有的風險管理系統要監視及評價其管理績效，在必
要時加以改變。

（
7
）報
告與咨詢。建立風險管理的報告系統，使公司股東、公司董事會、
公司高級管理人員及監管部門了解公司風險管理狀況，并尋求咨詢意見。

2
、內部控制
制度
（
1
）內部控制的原則
1
）***性原則。內部控制制度覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員，
并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節。

2
）獨立性原則。公司設立獨立的督察長與監察稽核職能部門，并使它們保
持高度的獨立性與***性。

3
）相互制約原則。公司部門和崗位的設置權責分明、相互牽制，并通過切
實可行的相互制衡措施來消除內部控制中的盲點。

4
）重要性原則：公司的發展
必須建立在風險控制完善和穩固的基礎上，內
部風險控制與公司業務發展同等重要。

（
2
）內部控制的主要內容
1)
控制環境
公司董事會、監事會重視
建立完善的公司治理結構與內部控制體系?；鸸?br> 理人在董事會下設立有獨立董事參加的風險委員會，負責評價與完善公司的內部
控制體系；公司監事會負責審閱外部獨立審計機構的審計報告，確保公司財務報
告的真實性、可靠性，督促實施有關審計建議。

公司管理層在總經理***下，認真執行董事會確定的內部控制戰略，為了有
效貫徹公司董事會制定的經營方針及發展戰略，設立了總經理辦公會、投資決策
委員會、風險控制委員會等委員會，分別負責公司經營、基金投資、風險管理的
重大決策。

此外，公司設有督察長，全權負責公司的監察與稽核工作，對公司和基金運

作的合法性、合規性及合理性進行***檢查與監督，參與公司風險控制工作，發
生重大風險事件時向公司董事長和中國證監會報告。

2)
風險評估
公司內部稽核人員定期評估公司及基金的風險狀況，包括所有能對經營目
標、投資目標產生負面影響的內部和外部因素，對公司總體經營目標產生影響的
可能性及影響程度，并將評估報告報總經理辦公會和風險控制委員會。

3)
操作控制
公司內部組織結構的設計方面，體現部門之間職責有分工，但部門之間又相
互合作與制衡的原則?；鹜顿Y管理、基金運作、市場等業務部門有明確的授權
分工，各部門的操作相互獨立，并且
有獨立的報告系統。各業務部門之間相互核
對、相互牽制。

各業務部門內部工作崗位分工合理、職責明確，形成相互檢查、相互制約的
關系，以減少舞弊或差錯發生的風險，各工作崗位均制定有相應的書面管理制度。

在明確的崗位責任制度基礎上，設置科學、合理、標準化的業務操作流程，
每項業務操作有清晰、書面化的操作手冊，同時，規定完備的處理手續，保存完
整的業務記錄，制定嚴格的檢查、復核標準。

4)
信息與溝通
公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息
交流渠道，保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相
關的信息，保
證信息及時送達適當的人員進行處理。

5)
監督與內部稽核
基金管理人設立了獨立于各業務部門的監察稽核職能部門，履行內部稽核職
能，檢查、評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性，監督公司內部控制
制度的執行情況，揭示公司內部管理及基金運作中的風險，及時提出改進意見，
促進公司內部管理制度有效地執行。內部稽核人員具有相對的獨立性，監察稽核
報告提交全體董事審閱并報送中國證監會。

3
、基金管理人關于內部控制的聲明
（
1
）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人董事會
及管理層的責任；

（
2
）上述
關于內部控制的披露真實、準確；
（
3
）基金管理人承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控
制制度。


第四部分 基金托管人
一、 基金托管人概況
（一）基本情況
名稱：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
(
簡稱：中國郵政儲蓄銀行
)
住所：北京市西城區金融大街
3
號
辦公地址：北京市西城區金融大街
3
號
A
座
法定代表人：張金良
成立時間：
2007
年
3
月
6
日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：
869.79
億元人民幣
存續期間：持續經營
批準設立機關及批準設立文號：中國銀監會銀監復〔
2006
〕
484
號
基金托管資格批文及文號：證監許
可〔
2009
〕
673
號
聯系人：馬強
聯系電話：
010
－
68857221
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結
算；辦理票據承兌和貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府
債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從
事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提
供保險箱服務；經中國銀行業監督管理機構等監管部門批準的其他業務。

經國務院同意并經中國銀行業監督管理委員會批準，中國郵政儲蓄銀行
有限責任公司（成立于
2007
年
3
月
6
日）于
2012
年
1
月
21
日依法整體變
更為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。中國郵政儲蓄銀行股份有限公司依法
承繼原中國郵政儲蓄銀行有限責任公司全部資產、負債、機構、業務和人員，
依法承擔和履行原中國郵政儲蓄銀行有限責任公司在有關具有法律效力的
合同或協議中的權利、義務，以及相應的債權債務關系和法律責任。中國郵
政儲蓄銀行股份有限公司堅持服務“三農”、服務中小企業、服務城鄉居民

的大型零售商業銀行定位，發揮郵政網絡優勢，強化內部控制，合規穩健經
營，為廣大城鄉居民及企業提供優質金融服務，實現股東價值***大化，支持
國民經濟發展和社會進步。

（
二）主要人員情況
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司總行設托管業務部，下設資產托管處、
產品管理處、風險管理處、運營管理處等處室?，F有員工
34
人，全部員工
擁有大學本科以上學歷及基金從業資格，具備豐富的托管服務經驗。

（三）基金托管業務經營情況
2009
年
7
月
23
日，中國郵政儲蓄銀行經中國證券監督管理委員會和中
國銀行業監督管理委員會聯合批準，獲得證券投資基金托管資格，是我國第
16
家托管銀行。

2012
年
7
月
19
日，中國郵政儲蓄銀行經中國保險業監督管
理委員會批準，獲得保險資金托管資格。中國郵政儲蓄銀行堅持以客戶為中
心、以
服務為基礎的經營理念，依托專業的托管團隊、靈活的托管業務系統、
規范的托管管理制度、健全的內控體系、運作高效的業務處理模式，為廣大
基金份額持有人和眾多資產管理機構提供安全、高效、專業、***的托管服
務，并獲得了合作伙伴一致好評。

截至
2021
年
9
月
30
日，中國郵政儲蓄銀行托管的證券投資基金共
265
只。至今，中國郵政儲蓄銀行已形成涵蓋證券投資基金、基金公司特定客戶
資產管理計劃、信托計劃、銀行理財產品、私募基金、證券公司資產管理計
劃、保險資金、保險資產管理計劃等多種資產類型的托管產品體系，托管規
模達
42999.96
億元
。

二、 基金托管人的內部控制制度
（一）
內部控制目標
作為基金托管人，中國郵政儲蓄銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律
法規、行業監管規章和行內有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格監察，
確保業務的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準
確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。

（二）
內部控制組織結構
中國郵政儲蓄銀行設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內

部控制工作，對托管業務風險控制工作進行檢查指導。托管業務部專門設置
內部風險控制處室，配備專職內控監督人員負責托管業務的內控監督工
作，
具有獨立行使監督稽核的工作職權和能力。

（三）
內部控制制度和措施
托管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制
度、崗位職責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；
業務人員具備從業資格；業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工
作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，
制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務
信息由專職信息披露人員負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為
事故的發生，技術系統完整、獨立。

三、 基金托管人對基金
管理人運作基金進行監督的方法和程序
（一）
監督方法
依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投
資運作。嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基金管理人運作基金
的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監督，對違法違規行為及時予
以風險提示，要求其限期糾正，同時報告中國證監會。在日常為基金投資運
作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基
金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

（二）
監督流程
1
、
每工作日按時通過基金監督子系統，對各基金投資運作比例控制指
標進
行例行監控，發現投資比例超標等異常情況，向基金管理人發出書面通
知，與基金管理人進行情況核實，督促其糾正，并及時報告中國證監會。

2
、
收到基金管理人的劃款指令后，對涉及各基金的投資范圍、投資對
象及交易對手等內容進行合法合規性監督。

3
、
通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求管
理人進行解釋或舉證，要求限期糾正，并及時報告中國證監會。


第五部分 相關服務機構
一、 基金
銷售
機構
（一） 直銷機構
名稱：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
1196
號世紀匯辦公樓二座
27
-
30
層
辦公地址：中國
（上海）自由貿易試驗區世紀大道
1196
號世紀匯辦公樓二
座
27
-
30
層
法定代表人：裴長江
總經理：陳戈
成立日期：
1999
年
4
月
13
日
直銷網點：直銷中心
直銷中心地址：上海市浦東新區世紀大道
1196
號世紀匯二座
27
層
客戶服務統一咨詢電話：
95105686
、
4008880688
（全國統一，免長途話費）
傳真：
021
-
20513177
聯系人：孫迪
公司網站：
www.fullgoal.com.cn
（二） 代銷機構
本基金暫無代銷機構。

（三） 其他
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基
金，并
在基金管理人網站公示。

二、 基金登記機構
名稱：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
1196
號世紀匯辦公樓二座
27
-
30
層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
1196
號世紀匯辦公樓二
座
27
-
30
層
法定代表人：裴長江
成立日期：
1999
年
4
月
13
日
電話：（
021
）
20361818
傳真：（
021
）
20361616
聯系人：徐慧
三、 出具法律意見書的
律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯系人：陳穎華
經辦律師：黎明、陳穎華
四、 審計基金財產的
會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城安永大樓16層
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道100號環球金融中心50樓
執行事務合伙人：毛鞍寧
聯系電話：021-22288888
傳真：021-22280000
聯系人：蔣燕華
經辦注冊會計師：蔣燕華、費澤旭

第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、
《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同
及其他有關規定募集，募集申請經中國證監會
2020
年
11
月
1
7
日證監許可【
2020
】
3102
號
文注冊。

一、 基金類型
債券型
證券投資基金
二、 基金運作方式
契約型開
放
式
三、 基金存續期限
不定期
四、 募集情況
經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，本次募集的有效認購戶數
為
235
戶，本次募集期的有效認購份額
5,140,907,189.43
份（
其中：
A
類
5,140,054,919.56
份
；
C
類
852,269.87
份
），利息結轉的基金份額
269,258.26
份
（
其
中：
A
類
269,182.9
8
份；
C
類
75.28
份）
，兩項合計共
5,141,176,447.69
份基金份
額。募集期間基金管理人未運用固有資金認購本基金；募集期間基金管理人的從
業人員認購本基金
46,473.67
份（
其中：
A
類
36,379.02
份；
C
類
10,094.65
份
），
占基金總份額比例為
0.0009%
。

五、 基金份額類別設置
本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。收取認購費、申購費，而不從本類別基金資產中計提銷售服務費的，
稱為
A
類基金份額；不收取認購費、申購費，但從本類別基金資產中計提銷售
服務費的
，稱為
C
類基金份額。

本基金
A
類基金份額、
C
類基金份額分別設置基金代碼。由于基金費用的
不同，本基金
A
類基金份額和
C
類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。

投資者在認購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。

有關基金份額類別的具體設置、費率水平（基金管理費和基金托管費除外）

等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。根據基金銷售情況，基金管理人
在不違反法律法規規定且對已有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況
下，經與基金托管人協商一致，在履行適當程序后增加新的基金份額類別、調整
現有基金份額類別的費率（基金
管理費和基金托管費除外）、停止現有基金份額
類別的銷售、或調整基金份額分類規則等，調整實施前基金管理人需依照《信息
披露辦法》的規定在規定媒介公告并報中國證監會備案。


第七部分 基金合同的生效
一、 基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起
3
個月內，在基金募集份額總額不少于
2
億份，
基金募集金額不少于
2
億元人民幣且基金認購人數不少于
200
人的條件下，
基金
募集期屆滿或
基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并
在
10
日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起
10
日內，向中國證監
會辦理基金備案手續。

基金募集達到
基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得
中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣?br> 在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?br> 將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得
動用。

二、 基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
基金合同生效后的存續期內，連續
20
個工作日出現基金份額持有人數量不
滿
200
人或者基金資產凈值低于
5000
萬元情形的，基金管理人應當在定期報告
中予以披露；連續
50
個工作日出現前述情形的，基金管理人應
當終止基金合同，
且無需召開基金份額持有人大會。若屆時中國證監會規定發生變化，上述規定被
取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的規定執行。

法律法規
或中國證監會
另有規定時，從其規定。

三、 基金存續期內政策性金融債發行人發生改制的處理方式
如果本基金投資的政策性金融債發行人、政策性銀行發生改制，且可能對基
金投資運作、持有人利益產生重大影響的，經履行適當程序后，本基金可轉型或
清盤。

四、 基金合同生效
根據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同于
2020
年
12
月
2
2
日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人
正式開始管理本基金。



第八部分 基金份額的申購與贖回
一、 申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售
機構
將由基金管理人
在招募說明書或其他相關公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機
構，并
在基金管理人網站公示
?；鹜顿Y者應當
在
銷售機構辦理基金銷售業務的
營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

二、 申購和贖回的開放日及時間
1
、
開放日及開放時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、
中
國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現
不可抗力，或者
新的證券交易市場、證券交易所交
易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行
相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公
告。

2
、
申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金自
2021
年
2
月
18
日開始辦理申購、贖回業務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購
、
贖回或者轉換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請
且登記機構
確認接受
的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額
申購、贖回的價格。

三、 申購與贖回的原則
1
、
“
未知價
”

原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈
值為基準進行計算；
2
、
“
金額申購、份額贖回
”

原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3
、
當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4
、
贖回遵循
“
***先出
”

原則，即按照投資者認購、申購的先后次序進行順

序贖回；
5
、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、
處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷
售機構的具體規
定為準；
6
、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣?br> 必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、 申購與贖回的程序
1
、
申購和贖回的申請方式
投資者必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。

2
、
申購和贖回的款項支付
投資者申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，否則所提
交的申購申請無效。投
資者交付申購款項，申購成立；登記機構確認基金份額時，
申購生效。

投資者在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申
請無效?；鸱蓊~持有人
在規定的時間內
遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確
認贖回申請時，贖回生效。

基金份額持有人
T
日贖回申請生效后，基金管理人將在
T
＋
7
日（包括該日）
內將贖回款項劃往基金份額持有人銀行賬戶。遇交易所或交易市場數據傳輸延
遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其他非基金管理人及基金托管人所
能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款順延至上述情形消除后的下一個工作
日劃往基金
份額持有人銀行賬戶。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖
回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的范圍內，對上述業務辦理時間
進行調整，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規
定媒介上公告。

3
、
申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理
有效
申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日（
T
日），在正常情況下，本基金登記機構在
T+
1
日內對該交易的
有效性進行確認。

T
日提交的有效申請，投資者
應
在
T+
2
日后（包括該日
）
及時
到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。

因投資者未
及時進行查詢而造成的后果由其自行承擔。若申購不成立或無效，則申購款項本
金退還給投資者，基金管理人及基金托管人不承擔該退回款項產生的利息等損
失。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷
售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為
準。對于申請及份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。

基金管理人可以在法律法規允許的范圍內對上述申購和贖回申請的確認時
間進行調整，但須在調整實
施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介
上公告。

五、 申購和贖回的數量限制
1
、基金管理人規定，本基金單筆***低申購金額為人民幣
1
0
元（含申購費），
投資者通過銷售機構申購本基金時，除需滿足基金管理人***低申購金額限制外，
當銷售機構設定的***低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構
的業務規定。

直銷網點單個賬戶***申購的***低金額為人民幣
50,000
元（含申購費），追
加申購的***低金額為單筆人民幣
20,000
元（含申購費）；已在直銷網點有該基金
認購記錄的投資者不受***申購***低金額的限制。其他銷售網點的投資
者欲轉入
直銷網點進行交易要受直銷網點***低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收
益轉購基金份額時，不受***低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦
理基金申購業務的不受直銷網點單筆申購***低金額的限制，申購***低金額為單筆
人民幣
1
元（含申購費）?；鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r，調整本基金申購的***低
金額。

投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額
總數的
20%
（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過
20%
的除外）。


2
、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低
于
0.01
份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基
金份額余額不足
0.01
份的，在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機構對交
易賬戶***低份額余額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

3
、基金管理人可以規定單個投資者累計持有的基金份額上限，具體規定請
參見更新的招募說明書或相關公告。

4
、基金管理人有權規定本基金的總規模限額、單日申購金額限制、單日凈
申購比例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規定請參見更新的招
募說明書或相關公告。

5
、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構
成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。

6
、
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回
份額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整
實施
前依照《信息披露辦法》的有關規
定在規定媒介上公告。

六、 申購費用和贖回費用
1
、申購費率
投資者申購本基金
A
類基金份額時，需交納申購費用。投資者
如果有多筆
申購，適用費率按單筆分別計算。本基金
C
類基金份額不收取申購費，而是從
本類別基金資產中計提銷售服務費。各銷售機構銷售的份額類別以其業務規定為
準，敬請投資者留意。

本基金對通過直銷中心申購本基金
A
類基金份額的養老金客戶與除此之外
的其他投資者實施差別的申購費率。具體如下：
通過基金管理人的直銷中心申購本基金
A
類基金份額的養老金客戶申購費
率見下表：
申購金額（
M
）
申購費率
M
＜
100
萬元
0.05%

100
萬元≤
M
＜
500
萬元
0.03%
M
≥
500
萬元
1000
元
/
筆
注：上述特定申購費率適用
于通過基金管理人直銷中心申購
A
類基金份額
的養老金客戶，包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運
營收益形成的補充養老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的
地方社會保障基金；企業年金單一計劃以及集合計劃；企業年金理事會委托的特
定客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品；個人稅收遞延型商業養老保險等產
品；養老目標基金；職業年金計劃。

如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，
基金管理人
將發
布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。

除上述養老金客戶外，其他投資者申購本基金
A
類基金份額的申
購費率見
下表：
申購金額（
M
）
申購費率
M
＜
100
萬元
0.50%
100
萬元≤
M
＜
500
萬元
0.30
%
M
≥
500
萬元
1000
元
/
筆
A
類基金份額的
申購費用由
A
類基金份額的
投資
者
承擔，不列入基金財產
，
主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

2
、贖回費率
（
1
）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人
贖回基金份額時收取。投資者認（申）購本基金所對應的贖回費率隨持有時間遞
減。

本基金
A
類基金份額和
C
類基金份額適用相同費率
，贖回費率見下表：
持有期限（
N
）
贖回費率
N
＜
7
日
1.50%
7
日
≤N
＜
30
日
0.10%
N≥30
日
0
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額自登記機構確認之日開始計算。）
（
2
）對持續持有期少于
7
日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產；
對持續持有期不少于
7
日的投資者，將贖回費總額的
25%
計入基金財產，未歸入

基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費
。

3
、
在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，履行適當程序后，
基金管理人可以在法律法規規定和基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，
并***遲應于新的費率或收費方式
實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規
定媒介上公告。

4
、
在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人可以
在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計
劃，針對投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相
關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低本基金的銷售費率。

5
、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及
監管部門、自律規則的規定。

七、 申購份額與贖回
金額的計算
1
、申購份額的計算
（
1
）投資者申購本基金
A
類基金份額的計算方式
當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額
/
（
1
＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額
/
申購日
A
類基金份額凈值
當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額
/
申購日
A
類基金份額凈值
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后
2
位，由此產生的收益或
損失由基金財產承擔。

例：某投資者（非養老金客戶）
投資
40,000
元申購本基金
A
類基金份額，
則對應的申購費率為
0.50%
，假設申購當日
A
類基金份額凈值為
1.040
0
元，則
其可得到的申購份額為：
凈申購金額
=40,000/
（
1+0.50%
）
=
39,
801
.
00
元

申購費用
=40,000
-
39,
801
.
00=199.00
元
申購份額
=
39,
801
.
00/1.040
0
=
3
8
,
270.19
份
即：該投資者（非養老金客戶）投資
40,000
元申購本基金
A
類基金份額，
假設申購當日
A
類基金份額凈值為
1.040
0
元，可得到
3
8
,
270.19
份
A
類基金份
額。

例：某投資者（養
老金客戶）投資
2,000,000
元通過基金管理人直銷中心申
購本基金
A
類基金份額，則對應的申購費率為
0.03%
，假設申購當日
A
類基金
份額凈值為
1.040
0
元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額
=2,000,000/
（
1+0.03%
）
=1,999,400.18
元
申購費用
=2,000,000
-
1,999,400.18=599.82
元
申購份額
=1,999,400.18/1.040
0
=
1,
922
,
500.17
份
即：該投資者（養老金客戶）投資
2,000,000
元通過基金管理人直銷中心申
購本基金
A
類基金份額，假設
申購當日
A
類基金份額凈值為
1.040
0
元，可得到
1,
922
,
500.17
份
A
類基金份額。

（
2
）投資者申購本基金
C
類基金份額的計算方式
申購份額＝申購金額
/
申購日
C
類基金份額的基金份額凈值
例：某投資者投資
40,000
元申購本基金
C
類基金份額，假設申購當日
C
類
基金份額為
1.0400
元，則其可得到的
C
類基金份額為：
申購份額
=40,000/1.0400=38,461.54
份
即：該投資者投資
40,000
元申購本基金
C
類基金份額，假設申購當日
C
類
基金份額凈值為
1.0400
元，可得到
38,461.54
份
C
類基金份
額。

2
、贖回金額的計算
贖回金額的計算方法如下：
贖回總金額＝贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額＝贖回總金額
-
贖回費用
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后
2
位，由此產生的收益或
損失由基金財產承擔。

例：某投資者在
T
日贖回
10,000
份
A
類基金份額，假設贖回當日
A
類基金

份額凈值為
1.2500
元，持有時間為
2
0
日，
則贖回費率為
0.10%
，其獲得的贖回
金額計算如下：
贖回總金額＝
1.2500
×
10,000
＝
12,500.00
元
贖回費用＝
12,500.00
×
0.
10
%
＝
12.50
元
贖回金額＝
12,500.00
－
12
.
50
＝
12,4
87
.5
0
元
即：贖回
10,000
份
A
類基金份額，假設贖回當日
A
類基金份額凈值為
1.2500
元，持有時間為
2
0
日，則其獲得的贖回金額為
12,4
87
.5
0
元。

例：某投資者在
T
日贖回
10,000
份
C
類基金份額，假設贖回當日
C
類基金
份額凈值為
1.2500
元，持有時間為
180
日，則贖回費率為
0
，其獲得的贖回金額
計算如下：
贖回總金額＝
1.2500
×
10,000
＝
12,500.00
元
贖回費用＝
12,500.00
×
0%=0.00
元
凈贖回金
額
=12,500.00
－
0.00=12,500.00
元
即：贖回
10,000
份
C
類基金份額，假設贖回當日
C
類基金份額凈值為
1.2500
元，持有時間為
180
日，則其獲得的贖回金額為
12,500.00
元。

3
、本基金基金份額凈值的計算：
本基金基金份額凈值的計算，保留到小數點后
4
位，小數點后第
5
位四舍五
入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

T
日的基金份額凈值在當天收市后
計算，并在
T+
1
日內公告。遇特殊情況，經
履行適當程序
，可以適當延遲計算
或公告。

如按照上述保留位數的份額凈值對投資者的申購或贖回進行確認可能引
起
基金份額凈值劇烈波動的，為維護基金份額持有人利益，基金管理人與基金托管
人協商一致后，可以臨時增加基金份額凈值的保留位數并以此進行確認，并在確
認完成后予以恢復，具體保留位數以屆時公告為準。

4
、申購份額的計算及余額的處理方式：
申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位
為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后
2
位，由此產生的收益
或損失由基金財產承擔。

5
、贖回金額的計算及處理方式：

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除
相應的費用，贖回金額單位為元
。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數
點后
2
位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

八、 拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：
1
、
因不可抗力導致基金無法正常運作。

2
、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。

3
、
證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資
產凈值。

4
、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益或
對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時
。

5
、基金管理人接受某筆
或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過
20%
，或者變相規避
20%
集中度的情形。

6
、
基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業績產生負面影響，
或發生其他
損害現有基金份額持有人利益的情形。

7
、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基
金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

8
、當前一估值日基金資產凈值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確
認后，基
金管理人應當暫停接受基金申購申請。

9
、
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第
1
、
2
、
3
、
6
、
7
、
8
、
9
項暫停申購情形
之一且基金管理人決定暫
停接受投資者的申購申請
時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫
停申購公告。如果投資者的申購申請被
全部或部分
拒絕
的
，被拒絕的申購款項
本
金
將退還給投資者
，基金管理人及基金托管人不承擔該退回款項產生的利息等損
失
。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、 暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回
申請或延緩支付贖回

款項：
1
、
因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2
、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3
、
證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資
產凈值。

4
、
連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5
、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6
、當前一估值日基金資產凈值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重
大不確定性時，經與基金托管人協商確
認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7
、
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形
之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項
時，基金
管理人應
在當日
報中國證監會備案，
根據有關規定在規定媒介上刊登暫停贖回公
告，
已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可
支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可
延期支付。若出現上述第
4
項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~
持有人在申請贖回時可事先
選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回
的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

十、 巨額贖回的情形及處理方式
1
、
巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數后的余額）超過前一開放日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了巨額贖回。

2
、
巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回
、
部分延期贖回
或
暫停贖回。

（
1
）全額贖回：當基金管理
人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（
2
）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認
為因支付投資者的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的
10%
的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶
贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部
分，投資者在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到
全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日
未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并
處理，無優先權并以下一開放日的
該類
基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此
類推，直到全部贖回為止。如投資者在提交贖回申請時未作明確選擇，投資者未
能贖回部分作自動延期贖回處理。

部分
延期
贖回不受單筆贖回***低份額的限制。

若基金發生巨額贖回，在出現單個基金份額持有人超過前一開放日基金總份
額
10%
的贖回申請（“大額贖回申請人”）情形下，基金管理人可以對大額贖回申
請人的贖回申請延期辦理，即按照保護其他贖回申請人（“小額
贖回申請人”）利
益的原則，基金管理人可以優先確認小額贖回申請人的贖回申請，具體為：如小
額贖回申請人的贖回申請在當日被全部確認，則基金管理人在當日接受贖回比例
不低于上一開放日基金總份額的
10%
的前提下，在仍可接受贖回申請的范圍內對
大額贖回申請人的贖回申請按比例確認，對大額贖回申請人未予確認的贖回申請
延期辦理；如小額贖回申請人的贖回申請在當日未被全部確認，則對全部未確認
的贖回申請（含小額贖回申請人的其余贖回申請與大額贖回申請人的全部贖回申
請）延期辦理。延期辦理的具體程序，按照本條規定的延期贖回或取消贖回的方
式辦
理；同時，基金管理人應當對延期辦理的事宜在規定媒介上刊登公告?；?br> 管理人在履行適當程序后，有權根據當時市場環境調整前述比例和辦理措施，并
在規定媒介上進行公告。

（
3
）暫停贖回：連續
2
個開放
日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管
理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支
付贖回款項，但不得超過
20
個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3
、
巨額贖回的公告

當發生上述
巨額
贖回并延期辦理
或延緩支付贖回款項
時，基金管理人應當通
過郵寄、傳真或者招募說明書規定的其他方式在
3
個交易日內通知基金份
額持有
人，說明有關處理方法，
并在兩日內
在規定媒介上刊登公告。

十一、 暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1
、
發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人
應
在規定期限內在規定媒
介上刊登暫停公告。

2
、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布***近
1
個開放日各類基金份額的基金份額凈值。

3
、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的
有關規定，***遲于重新開放日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也
可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行
發布
重新開放的公告。

十二、 基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，
相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并
提前告知基金托管人與相關機構。

十三、 基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構
辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，
基金份額持有人應根據基金管
理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十四、 基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行
等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶
，或者
按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。

無論在上述何種
情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的
投資者或者是按
照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理
。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基
金會或社
會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

十五、 基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金
銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

十六、 定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另
行規定。投資者在辦理定期定額投資計劃時可
自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定
額投資計劃***低申購金額。

十七、 基金份額的凍結、解凍和質押
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金賬戶或基金份額、被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結
部分份額仍然參與收益分配與支付。法律法規或監管部門另有規定的除外。

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，
基金管理人將制定和實施相應的業務規則。

十八、 實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機
制”部分的規定或相關公告。




第九部分 基金的投資
一、 投資目標
緊密跟蹤標的指數，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回
報，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差***小化。

二、 投資范圍
本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目
標，基金還可投資于國內依法發行上市的政策性金融債、國債、債券回購、銀行
存款。

本基金不投資股票、國債期貨、可轉換債券、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基
金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%
；其中投資于代償期為
0
至
2
年的標的指數成份券和備選成份券的比例不低
于本基金非現金基金資產的
80%
；本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政
府債券的
投資比例不低于基金資產凈值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存
出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構變更上述投資品種的比例限制，在履行適當程序后，
以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

三、 投資策略
本基金為指數基金，主要采用抽樣
復制和動態***優化的方法，投資于標的指
數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構
造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。

在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的***值不超過
0.2%
，年
化跟蹤誤差不超過
2%
。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上
述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

當指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫未
作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后

及時
對相關成份券進行調整。

1
、優化抽樣復制策略
本基金通過對標的指數中各成份券的歷史數據和流動性分析，選取流動性較
好的成份券構建組合，對標的指數的久期等指標進行跟蹤，達到復制標的指數、
降低交易成本的目的。

2
、替代性策略
對于市場流動性不足、因法律法規原因個別成份券被限制投資等情況，本基
金無法獲得對個別成份券足夠數量的投資時，基金管理人將通過投資其他成份
券、非成份券等方式進行替代。

3
、其他債券投資策略
為了在一定程度上彌補基金費用，基金管理人還可以在控制風險的前提下，
使用其他投資策略。例如，基金管理人可以利
用銀行間市場與交易所市場，或債
券一、二級市場間的套利機會進行跨市場套利；還可以使用事件驅動策略，即通
過分析重大事件發生對投資標的定價的影響而進行套利；也可以使用公允價值策
略，即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究，采取相應的增
/
減倉操作；
或運用杠桿原理進行回購交易等。

未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投
資目標的前提下，遵循法律法規的規定并履行適當程序后，相應調整或更新投資
策略，并在招募說明書更新中公告。

四、 投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）本基金
投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%
；其中投資于代
償期為
0
至
2
年的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金
資產的
80%
；
（
2
）本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低
于基金資產凈值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款
等；
（
3
）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的
10
％，

完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的
比例限制；
（
4
）本基金管理人
管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證
券的
10
％，
完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此
條款規定的比例限制；
（
5
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產凈值的
40%
；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的***長期限為
1
年，
債券回購到期后不得展期；
（
6
）本基金的基金資產總值不得超過基金資產凈值的
140%
；
（
7
）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
的
15%
，因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例
限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
8
）本
基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除（
2
）、（
7
）和（
8
）條外，因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模
變動、標的指數成份券調整、標的指數成份券流動性限制等基金管理人之外的因
素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在
10
個交易
日內進行調整，但中國證監會規定的特
殊情形除外。法律法規另有規定的，從其
規定。

基金管理人應當自基金
合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。

基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準，不需要
經基金份額持有人大會審議，但須提前公告。

2
、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金托管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建
立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以
上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

如法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，基金管理人在履行適當
程序后，本基金可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行。

五、 標的指數與
業績比較基準
1、標的指數
本基金的標的指數是中債-0-2年國開行債券指數。

中債-0-2年國開行債券指數由中債金融估值中心有限公司編制發布，該指數
成分券包括國家開發銀行在境內公開發行且上市流通的待償期0至2年（包含2
年）的政策性銀行債，適宜作為投資該類債券的業績基準和標的指數。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之
外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基
金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方
案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同
等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。


自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數編制機構提供的***近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人
利益優先原則維持基金投資運作。

若出現指數更名等對基金投資無實質性影響的標的指數變更情形，則無需召
開基金份額持有人大會，基金管理人應與基金托管人協商一致后，報中國證監會
備案，并在規定媒介上公告。

2、標的指數編制方案及查詢途徑
中債-0-2年國開行債券指數隸屬于中債總指數族分類，該指數成分券包括國
家開發銀行在境內公開發行且上市流通的待償期0至2年（包含2年）的政策性
銀行債，可作為投資該類債券的業績基準和標的指數。

（1）指數名稱
中文名稱：中債-0-2年國開行債券指數
英文名稱：ChinaBond 0-2 Year CDB Bond Index
財富指數編碼：CBA09501
（2）樣本選取方法
（A）債券種類
政策性銀行債，包含扶貧專項債；不包含二級資本債、次級債
（B）發行人
國家開發銀行
（C）上市地點
全國銀行間債券市場、上海證券交易所、深圳證券交易所
（D）托管余額/發行量
無限制
（E）債券剩余期限
0年-2年（包含2年）
（F）債券幣種
人民幣
（G）付息方式
附息式固定利率、利隨本清

（H）上市期限
無限制
（I）含權債
不包含含權債
（J）取價源
以中債估值為參考（價格偏離度參數為0.1%），優先選取合理的***優雙邊
報價中間價，若無則取合理的銀行間市場加權平均結算價或交易所市場收盤價，
再無則直接采用中債估值價格。

（3）指數計算
（A）基準日
2011年12月31日，基點值為100
（B）指數計算頻率
每個全國銀行間債券市場交易日計算
（C）計算公式
①財富指標值計算公式


其中：


利息及再投資處理方式：當月收到的利息及提前償還的本金收入作為現金投
資于活期存款，月末***后一個工作日將當月累積的現金全部再投資于債券組合
中。

②全價指標值計算公式

其中：

③凈價指標值計算公式

其中：

（4）待償期分段子指數

不包含
（5）指數調整
成分券原則上每個全國銀行間債券市場交易日調整
（6）指數發布
指數在每個全國銀行間債券市場交易日發布一次，發布時間為北京時間
18:00左右，用戶可通過http://www.chinabond.com.cn/進行指數指標查詢，或通
過中債綜合業務平臺、數據下載通道進行指數查詢和下載。

3、業績比較基準
中債-0-2年國開行債券指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
若基金標的指數發生變更，基金業績比較基準隨之變更，由基金管理人根據
標的指數變更情形履行對應適當程序，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的
有關規定在中國證監會規定媒介上刊登公告。

六、 風險收益特征
本基金屬于債券型基金，風險與收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨
幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指數
相似的風
險收益特征。

七、 基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法
1
、有利于基金財產的安全與增值；
2
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份
額持有人的利益；
3
、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。

八、 側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據***大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，
本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變

現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”部分的
規定。

九、 投資組合報告
（一） 報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額
（元）
占基金總資產的比例（
%
）
1
權益投資
－
－

其中：
股票
－
－
2
固定收益投資
2,820,106,000.00
95.01

其中：
債券
2,820,106,000.00
95.01

資
產支持證券
－
－
3
貴金屬投資
－
－
4
金融衍生品投資
－
－
5
買入返售金融資產
－
－

其中：買斷式回購的買入返售
金
融資產
－
－
6
銀行存款和
結算
備付金合計
100,462,274.30
3.38
7
其他資產
47,726,553.06
1.61
8
合計
2,968,294,827.36
100.00
（二） 報告期末
按行業分類的股票投資組合
注：本基金本報告期末未持有境內股票資產。

（三） 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票
投資明細
注：本基金本報告期末未持有股票資產。

（四） 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產
凈值比例（
%
）
1
國家債券
－
－
2
央行票據
－
－
3
金融債券
2,820,106,000.00
109.39

其中：政策性金融債
2,820,106,000.00
109.39
4
企業債券
－
－
5
企業短期融資券
－
－
6
中期票據
－
－
7
可轉債
（可交換債）
－
－
8
同業存單
－
－
9
其他
－
－
10
合計
2,820,106,000.00
109.39
（五） 報告期末按
公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券
投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值
(
元
)
占基金資產
凈值比例（
%
）
1
190207
19
國開
07
6,500,000
653,120,000.00
25.33
2
190214
19
國開
14
6,200,000
623,286,000.00
24.18
3
200207
20
國開
07
4,500,000
452,700,000.00
17.56
4
210212
21
國開
12
1,600,000
160,896,000.00
6
.24
5
200217
20
國開
17
1,300,000
130,351,000.00
5.06
（六） 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產
支持證券投資明細
注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。

（七） 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金
屬投資明細
注：本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

（八） 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證
投資明細
注：本基金本報告期末未持有權證。

（九） 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1
、
報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益
明細
公允價值變動總額合計(元)
－

股指期貨投資本期收益(元)
－
股指期貨投資本期公允價值變動(元)
－
注：本基金本報告期末未投資股指期貨。

2
、
本基金投資股指期貨的投資政策
根據基金合同的約定，本基金不允許投資股指期貨。

（十） 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1
、
本期國債期貨投資政策
根據基金合同的約定，本基金不允許投資國債期貨。

2
、
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
公允價值變動總額合計（元）
－
國債期貨投資本期收益（元）
－
國債期貨投資本期公允價值變動（元）
－
注
：本基金本報告期末未投資國債期貨。

3
、
本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末未投資國債期貨。

（十一） 投資組合報告附注
1
、
申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案
調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

本報告編制日前一年內，本基金持有的“16國開07”的發行主體國家開發
銀行（以下簡稱“公司”），由于存在違反銀行交易記錄管理規定的行為，國家
外匯管理局北京外匯管理部于2020年10月26日對公司做出罰款60萬元的行政
處罰（京匯罰〔2020〕32號）；由于存在為違規的政府購買服務項目提供融資；
項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況；違規變相發放
土地儲備貸款等24項違法違規事實，中國銀行保險監督管理委員會于2020年
12月25日對公司作出罰款4880萬元的行政處罰（銀保監罰決字〔2020〕67號）。

16國開07為本基金跟蹤標的指數的成份券。

本報告編制日前一年內，本基金持有的“17國開12”的發行主體國家開發
銀行（以下簡稱“公司”），由于存在違反銀行交易記錄管理規定的行為，國家
外匯管理局北京外匯管理部于2020年10月26日對公司做出罰款60萬元的行政
處罰（京匯罰〔2020〕32號）；由于存在為違規的政府購買服務項目提供融資；
項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況；違規變相發放

土地儲備貸款等24項違法違規事實，中國銀行保險監督管理委員會于2020年
12月25日對公司作出罰款4880萬元的行政處罰（銀保監罰決字〔2020〕67號）。

17國開12為本基金跟蹤標的指數的成份券。

本報告編制日前一年內，本基金持有的“18國開11”的發行主體國家開發
銀行（以下簡稱“公司”），由于存在違反銀行交易記錄管理規定的行為，國家
外匯管理局北京外匯管理部于2020年10月26日對公司做出罰款60萬元的行政
處罰（京匯罰〔2020〕32號）；由于存在為違規的政府購買服務項目提供融資；
項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況；違規變相發放
土地儲備貸款等24項違法違規事實，中國銀行保險監督管理委員會于2020年
12月25日對公司作出罰款4880萬元的行政處罰（銀保監罰決字〔2020〕67號）。

18國開11為本基金跟蹤標的指數的成份券。

本報告編制日前一年內，本基金持有的“19國開07”的發行主體國家開發
銀行（以下簡稱“公司”），由于存在違反銀行交易記錄管理規定的行為，國家
外匯管理局北京外匯管理部于2020年10月26日對公司做出罰款60萬元的行政
處罰（京匯罰〔2020〕32號）；由于存在為違規的政府購買服務項目提供融資；
項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況；違規變相發放
土地儲備貸款等24項違法違規事實，中國銀行保險監督管理委員會于2020年
12月25日對公司作出罰款4880萬元的行政處罰（銀保監罰決字〔2020〕67號）。

19國開07為本基金跟蹤標的指數的成份券。

本報告編制日前一年內，本基金持有的“19國開14”的發行主體國家開發
銀行（以下簡稱“公司”），由于存在違反銀行交易記錄管理規定的行為，國家
外匯管理局北京外匯管理部于2020年10月26日對公司做出罰款60萬元的行政
處罰（京匯罰〔2020〕32號）；由于存在為違規的政府購買服務項目提供融資；
項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況；違規變相發放
土地儲備貸款等24項違法違規事實，中國銀行保險監督管理委員會于2020年
12月25日對公司作出罰款4880萬元的行政處罰（銀保監罰決字〔2020〕67號）。

19國開14為本基金跟蹤標的指數的成份券。

本報告編制日前一年內，本基金持有的“20國開02”的發行主體國家開發
銀行（以下簡稱“公司”），由于存在違反銀行交易記錄管理規定的行為，國家

外匯管理局北京外匯管理部于2020年10月26日對公司做出罰款60萬元的行政
處罰（京匯罰〔2020〕32號）；由于存在為違規的政府購買服務項目提供融資；
項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況；違規變相發放
土地儲備貸款等24項違法違規事實，中國銀行保險監督管理委員會于2020年
12月25日對公司作出罰款4880萬元的行政處罰（銀保監罰決字〔2020〕67號）。

20國開02為本基金跟蹤標的指數的成份券。

本報告編制日前一年內，本基金持有的“20國開07”的發行主體國家開發
銀行（以下簡稱“公司”），由于存在違反銀行交易記錄管理規定的行為，國家
外匯管理局北京外匯管理部于2020年10月26日對公司做出罰款60萬元的行政
處罰（京匯罰〔2020〕32號）；由于存在為違規的政府購買服務項目提供融資；
項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況；違規變相發放
土地儲備貸款等24項違法違規事實，中國銀行保險監督管理委員會于2020年
12月25日對公司作出罰款4880萬元的行政處罰（銀保監罰決字〔2020〕67號）。

20國開07為本基金跟蹤標的指數的成份券。

本報告編制日前一年內，本基金持有的“20國開17”的發行主體國家開發
銀行（以下簡稱“公司”），由于存在違反銀行交易記錄管理規定的行為，國家
外匯管理局北京外匯管理部于2020年10月26日對公司做出罰款60萬元的行政
處罰（京匯罰〔2020〕32號）；由于存在為違規的政府購買服務項目提供融資；
項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況；違規變相發放
土地儲備貸款等24項違法違規事實，中國銀行保險監督管理委員會于2020年
12月25日對公司作出罰款4880萬元的行政處罰（銀保監罰決字〔2020〕67號）。

20國開17為本基金跟蹤標的指數的成份券。

本報告編制日前一年內，本基金持有的“21國開03”的發行主體國家開發
銀行（以下簡稱“公司”），由于存在違反銀行交易記錄管理規定的行為，國家
外匯管理局北京外匯管理部于2020年10月26日對公司做出罰款60萬元的行政
處罰（京匯罰〔2020〕32號）；由于存在為違規的政府購買服務項目提供融資；
項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況；違規變相發放
土地儲備貸款等24項違法違規事實，中國銀行保險監督管理委員會于2020年
12月25日對公司作出罰款4880萬元的行政處罰（銀保監罰決字〔2020〕67號）。


21國開03為本基金跟蹤標的指數的成份券。

本報告編制日前一年內，本基金持有的“21國開12”的發行主體國家開發
銀行（以下簡稱“公司”），由于存在違反銀行交易記錄管理規定的行為，國家
外匯管理局北京外匯管理部于2020年10月26日對公司做出罰款60萬元的行政
處罰（京匯罰〔2020〕32號）；由于存在為違規的政府購買服務項目提供融資；
項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況；違規變相發放
土地儲備貸款等24項違法違規事實，中國銀行保險監督管理委員會于2020年
12月25日對公司作出罰款4880萬元的行政處罰（銀保監罰決字〔2020〕67號）。

21國開12為本基金跟蹤標的指數的成份券。

基金管理人將密切跟蹤相關進展，遵循價值投資的理念進行投資決策。

2
、
申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。

股票不屬于本基金的投資范圍，故本項不適用。

3
、
其他資產構成
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
－
2
應收證券清算款
－
3
應收股利
－
4
應收利息
47,726,553.06
5
應收申購款
－
6
其他應收款
－
7
待攤費用
－
8
其他
－
9
合計
47,726,553.06
4
、
報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5
、
報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報告期末未持有股票。

6
、
投資組合報告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存

在尾差。


第十部分 基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產，
但不保證基金一定盈利，也不保證***低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表
現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

一、 本基金歷史各時間段
份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益
率的比較
（
1
）
富國中債
0
-
2
年國開行債券指數
A
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標準差
②
業績比較
基準收益
率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①-③
②-④
2020.12.22-2020.12.31
0.13%
0.02%
0.23%
0.01%
-0.10%
0.01%
2021.01.01-2021.09.30
2.45%
0.02%
2.18%
0.02%
0.27%
0.00%
2020.12.22-2021.09.30
2.59%
0.02%
2.42%
0.02%
0.17%
0.00%
（
2
）
富國中債
0
-
2
年國開行債券指數
C
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標準差
②
業績比較
基準收益
率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①-③
②-④
2020.12.22-2020.12.31
0.13%
0.02%
0.23%
0.01%
-0.10%
0.01%
2021.01.01-2021.09.30
2.37%
0.03%
2.18%
0.02%
0.19%
0.01%
2020.12.22-2021.09.30
2.51%
0.03%
2.42%
0.02%
0.09%
0.01%
二、 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績
比較基準收益率變動的比較
（
1
）
自基金合同生效以來
富國中債
0
-
2
年國開行債券指數
A
基金累計
凈值
增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：
1
、截止日期為
2021
年
9
月
30
日。

2
、本基金于
2020
年
12
月
22
日成立，自合同生效日起至本報告期
末不足一
年。本基金建倉期
6
個月，從
2020
年
12
月
22
日起至
2021
年
6
月
21
日，建倉
期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。

（
2
）
自基金合同生效以來
富國中債
0
-
2
年國開行債券指數
C
基金累計
凈值
增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：
1
、截止日期為
2021
年
9
月
30
日。

2
、本基金于
2020
年
12
月
22
日成立，自合同生效日起至本報告期末不足一
年。本基金建倉期
6
個月，從
2020
年
12
月
22
日起至
2021
年
6
月
21
日，建倉
期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。




第十一部分 基金的財產
一、 基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項
以及其他資產的價值總和。

二、 基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、 基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金
賬戶
、證券
賬
戶
以及投資所需的其他專用
賬戶
。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨
立。

四、 基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金
銷售
機構的財產，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣?、
基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣
押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產
生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

非因基金財產本身承擔的債務，
不得對基金財產強制執行。


第十二部分 基金資產的估值
一、 估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規
規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、 估值對象
基金所擁有的
政策性金融債、國債、債券回購、銀行存款
、其他投資等資產
及負債。

三、 估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會
計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資
產或負債的公允價值計量。估值日無報價且***近交易日后未發生影響公允價值計
量的重大事件
的，應采用***近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值
日或***近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允
價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠
可利用數據和其他信息
支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事
件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在
0.25%
以上的，應對

估值進行調整并確定公允價值。

四、 估值方法
1
、交易所市場交易的固定收益品種
的估值
對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除外），
選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值
；
2
、
銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值凈價進行估值。

3
、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。

4
、
處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（
1
）
對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券
，采用估值技術確定
公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值
；
（
2
）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，按
成本估值。

5
、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档?br> 公平性。

6
、
如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按***能反映公允價值的價格估
值。

7
、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家***新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管
理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。


五、 估值程序
1
、
各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，某類基金份額的基金資產
凈值除以當日該類基金份
額的余額數量計算，***到
0.0001
元，小數點后第
5
位四舍五入
，由此產生的收益或損失由基金財產承擔
。

基金管理人可以設立大額
贖回情形下的凈值精度應急調整機制。法律法規、監管機構、基金合同
另有規定
的，從其規定。

基金管理人于
每個工作日計算基金資產凈值及
各類基金份額
的
基金份額凈
值，并按規定公告。

2
、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，
將
各類基金份額的
基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤
后，由基金管理人
按規定
對外公布。

六、 估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后
4
位以內（含第
4
位）發生估值錯
誤時，視為基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基
金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資者自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（
“
受損方
”

）的直接損失按下述
“
估值錯誤處理原則
”

給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。

（
2
）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤
的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失
（
“
受損方
”

），
則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責
任方。

（
4
）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（
4
）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基
金登記機構進行更正，并
就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4
、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大
；
（
2
）錯誤偏差達到基金份額凈值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金托
管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的
0.5%
時，基金管理人
應當公告
，
并報中國證監會備案
；

（
3
）
當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行
賠償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認
后按
以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，
如經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執
行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此
給基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償
金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯
程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖
然多次重新計
算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基
金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基
金管理人負責賠付。

④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由
基金管理人負責賠付。

（
4
）
前述內容如法律法規或監管機
構
另有規定的，從其規定處理。

七、 暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2
、因不可抗力致使基金管理人、
基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3
、當特定資產占前一估值日基金資產凈值
50%
以上的，經與基金托管人協
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4
、法律法規規定、
中國證監會和基金合同認定的其他情形。

八、 基金凈值的確認
基金資產凈值和
各類基金份額的
基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金
托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€
開放日
交易結束后計算當日的基金資
產凈值和
各類基金份額的
基金份額凈值并發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁?br> 計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人
按規定
對基金凈值信息予

以公布。

九、 特殊情形的
處理
1
、基金管理人或基金托管人按估值方法的第
6
項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產估值錯誤處理；
2
、由于證券交易所、登記結算機構及存款銀行等第三方機構發送的數據錯
誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適
當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯
誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積
極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

十、 實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進
行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。


第十三部分 基金的收益與分配
一、 基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、 基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。

三、 基金收益分配原則
1
、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進
行收益分配，具體分配方案以公告為準，若基金合同生效不滿
3
個月可不進行收
益分配；
2
、本基
金收益分配方式默認為現金分紅；基金份額持有人可以事先選擇將
所獲分配的現金收益，按照基金合同有關基金份額申購的約定轉為相應類別的基
金份額；基金份額持有人事先未做出選擇的，基金管理人應當支付現金
；
3
、
本基金同一類別的每一份基金份額享有同等分配權。由于本基金
A
類基
金份額不收取銷售服務費，
C
類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應
的可供分配利潤將有所不同；
4
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在遵守法律法規和監管部門的規定，且對基金份額持有人利益無實質不利影
響的前提下，基金管理人可在按照監管部門要求
履行適當程序并與基金托管人協
商一致后對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會，但應于
變更實施日前在規定媒介公告。

本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發布的公告。

四、 收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。


五、 收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，
依照《信息
披露辦法》的有關規定
在規定媒介公告。

六、 基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其
他手續費用由投資者自行承擔。當投
資者的現金紅利小于一定金額，不足
以
支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登
記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為
相應類別的
基金份額。紅利再投
資的計算方法，依照《業務規則》執行。

七、 實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。


第十四部分 基金費用與稅收
一、 與基金運作有關的費用
（一） 基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金托管人的托管費；
3
、指數許可使用費；
4
、
C
類份額的銷售服務費；
5
、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；
6
、基金合同生效后與基金
相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
7
、基金份額持有人大會費用；
8
、基金的證券交易費用；
9
、基金的銀行匯劃費用；
10
、基金合同生效后基金的證券賬戶開戶費用，銀行賬戶維護費用；
11
、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二） 基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.15
%
年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H
＝
E×
0.15
%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月
支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致
的財務數據，自動在次月初
5
個工作日內按照***的賬戶路徑進行支付，基金管
理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

2
、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
0.05
%
年費率計提。托管費的計算
方法如下：

H
＝
E×
0.05
%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金托管費
E
為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致
的財務數據，自動在次月初
5
個工作日內按照***的賬戶路徑進行支付，基金管
理人
無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

3
、基金的指數許可使用費
本基金作為指數基金，需根據與中債金融估值中心有限公司簽署的指數使用
許可協議的約定向中債金融估值中心有限公司支付指數許可使用費。

在通常情況下，基金合同生效后服務費按前一日的基金資產凈值的萬分之一
點五（
1.5
個基點）的年費率計提?；鸷贤Ш蠓召M每日計算，逐日累計。

計算方法如下：
H=E
×
0.015%
÷當年天數
H
為每日應付的基金合同生效后服務費
E
為前一日的基金資產凈值
指數許可使用費的計算時間從基金
成立日的后一日開始計算；基金成立的首
個季度費用按照基金成立日所在季度剩余自然日計提。從基金成立的第二個季度
起，指數許可使用費的收取下限為每季度人民幣伍萬元（
5
萬元）。

指數許可使用費的支付方式為每季度支付一次，由基金管理人向基金托管人
發送劃付指令，經基金托管人復核后于次季初
10
個工作日內從基金財產中一次
性支付給中債金融估值中心有限公司。

如果指數許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發
生調整，本基金將采用調整后的方法或費率計算指數許可使用費?；鸸芾砣藢?br> 在招募說明書更新或其他公告中披露
基金***新適用的方法，此項調整無需召開基
金份額持有人大會審議。

4
、基金的銷售服務費
本基金
A
類基金份額不收取銷售服務費，
C
類基金份額的銷售服務費年費
率為
0.10%
。本基金
C
類基金份額的銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金
份額持有人服務。


銷售服務費按前一日
C
類基金資產凈值的
0.10%
年費率計提。計算方法如
下：
H
＝
E
×
0.10%
÷當年天數
H
為
C
類基金份額每日應計提的銷售服務費
E
為
C
類基金份額前一日基金資產凈值
基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對
一致的財務數據，自動在次月
初
5
個工作日內按照***的賬戶路徑進行資金支
付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日
期順延。

上述
“
（一）
基金費用的種類
”

中第
5
－
11
項費用，根據有關法規及相應協
議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三） 不列入基金費用的項目
1
、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2
、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、基金合同生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不
得列入基金費用的項
目。

二、 與基金銷售有關的費用
1
、申購費用
基金申購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式參見本招募說明書
“第八部分、基金份額的申購與贖回”相應部分。

2
、贖回費用
基金贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式參見本招募說明書
“第八部分、基金份額的申購與贖回”相應部分。

三、 實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但
應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。


四、 基金
稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行?；鹭敭a投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。


第十五部分 基金的會計與審計
一、 基金會計政策
1
、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2
、基金的會計年度為公歷年度的
1
月
1
日至
12
月
31
日；基金***募集的
會計年度按如下原則：如果基金合同生效少于
2
個月，可以并入下一個會計年度
披露；
3
、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4
、會計制度執行國家有關會計制度；
5
、本基金
獨立建賬、獨立核算；
6
、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；
7
、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面方式確認。

二、 基金的年度審計
1
、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進
行審計。

2
、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3
、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會
計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。


第十六部分 基金的信息披露
一、 本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦
法》、《流動性風險管理規定》、基金合同及其他有關規定。相關法律法規關
于信息披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其
***新規定。

二、 信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和
非法人
組
織。

本基金信息披露義務人
以保護基金份額持有人利益為根本出發點，
按照法律
法規
和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性
、
完整性
、及時性、簡明性和易得性
。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監會
規定
條件
的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信
息披露辦法》
規定的
互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等
媒介披露，并保證
基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息
資料。

三、 本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行
為：
1
、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2
、對證券投資業績進行預測；
3
、違規承諾收益或者承擔損失；
4
、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5
、登載任何自然人、法人
和非法人
組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6
、中國證監會禁止的其他行為。


四、 本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基
金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以
中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。

五、 公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、基金合同、基金托管協議
、基金產品資料概要
1
、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額
持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大
利益的事項的法律文件。

2
、基金招募說明書應當***大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容?；鸷贤Ш?，基金
招募說明書的信息發生
重大變更的，
基金管理人
應當
在
三個工作日內
，更新
基金
招募說明書并登載在
規
定網站
上
；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基
金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書
。

3
、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運
作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4
、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?；鸷贤Ш?，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，
基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及
基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管
理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概
要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日
前，將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登
載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、
基金合同和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金

銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協議登載
在規定網站上。

（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于規定媒介上。

（三）基金合同生效公
告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載基金
合同生效公告。

（四）基金凈值
信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至
少每周
在規定網站披露
一次
各類基金份額凈值和基金份額累計凈值
。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日的各類基
金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度***后一日的次日，在規定網站披露半
年度和年度***后一日的各類基金份額凈值和基金份額
累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申
購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金
銷售
機構網站或營業網點
查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金
中期
報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起
三個月
內，編制完成基金年度報告，
將年
度報告登載在規定網站上，
并將年度報告
提示性公告
登載在規定報刊上。

基金年
度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師
事務所審計
。

基
金管理人應當在上半年結束之日起
兩個月
內，編制完成基金
中期
報告，將
中期
報告登載在
規定網站
上，
并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上
。

基金管理人應當在季度結束之日起
15
個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規定網站上，
并將季度報告
提示性公告
登載在規定報刊上。


基金合同生效不足
2
個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、
中期
報
告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%
的情
形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下
披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其
流動性風險分析等。

（七）臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在
2
日內編制臨時報告書，
并登載在規定報刊和規定網站上
。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件：
1
、基金份額持有人大會的召開
及決定的事項
；
2
、基金合同
終止、基金清算
；
3
、轉換基金運作方式
、基金合并
；
4
、更換基金管理人、基金托管人
、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所
；
5
、
基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6
、
基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
7
、
基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
人變更
；
8
、基金募集期延長
或提前結束募集
；
9
、基金管理人的
高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發生變動
；
10
、
基金管理人的董事在***近
12
個月內變更超過
百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在***近
12
個月內變動超過百分之
三十
；

11
、涉及基金管理
業務
、基金財產、基金托管業務的訴訟
或仲裁
；
12
、
基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰
；
1
3
、
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易事項
，但中國證監會另有規定的除外；
1
4
、
基金收益分配事項；
15
、管理費、托管費
、銷售服務費、申購費、贖回費
等費用計提標準、計提
方式和費率發生變更；
16
、基金份額凈值
計價
錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
1
7
、本基金開始辦理申購、贖回；
1
8
、本基金發生巨額贖回并延期
辦理
；
1
9
、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請
或延緩支付贖回款項
；
20
、本基金暫停接受申購、贖回申請
或
重新接受申購、贖回
申請
；
21
、調整基金份額類別；
22
、本基金推出新業務或服務；
23
、本基金發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在
影響投資者贖回等重大
事項時；
24
、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
2
5
、基金合同生效后，連續
30
、
40
、
45
個工作日基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產凈值低于
5000
萬元的情形；
26
、基金變更標的指數；
27
、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產生重大影響的其他事項或
中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告
在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可
能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動
，以及可能損害基金份額持
有人權益
的，相關
信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將

有關情況立即報告中國證監會。

（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報
中國證監會
備案，并予以公告。

（十）實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同
和招募說明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書的規定。

（十一）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織清算小組對基金財產進行清算并
作出清算報告。清算報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師
事務所審計，并由律
師事務所出具法律意見書。清算小組應當將清算報告登載在
規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十
二
）
中國證監會規定的其他信息。

六、 信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，***
專門部門及
高級管理人員
負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息
披露內容與格式準則
等法規
的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，
對基金管理人編制的基金資產凈值、
各類基金份額的
基金份額凈值、基金份額申
購贖回價格、基
金定期報告
、
更新的招募說明書
、基金產品資料概要、基金清算
報告
等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人
進行
書面
或電
子
確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊
中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時
。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人
、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中
國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不
得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到基金合同終止后
10
年。

七、 暫?；蜓舆t信息披露的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金
相關信
息：
1
、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2
、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產價值或無法進行信息披露時；
3
、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

八、 信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制
。


第十七部分 側袋機制
一、 側袋機制的實施條件
當基金持有特定資產且存在或潛在
大額
贖回申請時，根據***大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基
金托管人協商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并在五個工作日內聘
請側袋機制啟用日發表意見且符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務
所進行審計并披露專項審計意見。

二、 實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回
1
、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按
照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶
的贖回申
請并支付贖回款項。

2
、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。

3
、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主
袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放
日主袋賬戶總份額的
10
%
認定。

三、 實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部
分約定的
投資組合比例
、
投資策略、
組合限制
、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。

基金管理人原則上應當在側袋
機制啟用后
20
個交易日內完成對主袋賬戶投
資組合的調整，
因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操

作。

四、 實施側袋機制期間的基金估值
本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側
袋賬戶的會
計核算應符合《企業會計準則》的相關要求。

五、 實施側袋賬戶期間的基金費用
1
、本基金實施側袋機制的，基金管理費、基金托管費等按主袋賬戶基金資
產凈值作為基數計提。

2
、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現
后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取基金管理費。

六、 側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付
特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應
當按照基金份額持有人利益***大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，
及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現款項。

側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應
當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產
無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規
要求及時發布臨時公告。

側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合
《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

七、 側袋機制的信息披露
1
、臨時公告
在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者
利益產生重大影響的事項后基金管理人應及時發布
臨時公告。

2
、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側
袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶份額凈值和累計凈值。

3
、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋賬
戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計
師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會
計核算和年度報告披露等發表審計意見。


第十八部分 風險揭示
一、 投資于本基金的主要風險
1
、市場風險
證券市場價格因受經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的
影響而引起的波動，將對本基金資產產生潛在風險，主要包括：
（
1
）政策風險
貨幣政策、財政政策、產業政策等國家政策的變化對證券市場產生一定的影
響，導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。

（
2
）經濟周期風險
證券市場是國民經濟的晴雨表，而經濟運行具有周期性的特點。宏觀經濟運
行狀況將對證券市場的收益水平產生影響，從而產生風險。

（
3
）利率風險
金融市場利率波動會導致債券市場的價格和收益率的變動，同時直接影響企
業的融資成本和利潤水平
。因此基金投資收益水平會受到利率變化的影響。

（
4
）購買力風險
如果發生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，
從而影響基金資產的保值增值。

2
、信用風險
信用風險是指基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人
出現違約、拒絕支付到期本息，導致基金資產損失。

3
、債券收益率曲線變動風險
債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的
久期指標并不能充分反映這一風險的存在。

4
、再投資風險
再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這
與利率上
升所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互為消長。具體為當
利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得

較少的收益率。

5
、管理風險
在基金管理運作過程中，可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判斷有
誤、獲取的信息不全等影響基金的收益水平?；鸸芾砣撕突鹜泄苋说墓芾硭?br> 平、管理手段和管理技術等對基金收益水平存在影響。

6
、操作或技術風險
指相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素
造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺
詐、交易
錯誤、
IT
系統故障等風險。

在本基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差
錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來
自基金管理人、登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等等。

7
、合
規性風險
指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投資違反
法規及基金合同有關規定的風險。

8
、基金估值風險
指每日基金估值可能發生錯誤的風險。

9
、
流動性風險
流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現
的風險。流動性風險還包括基金
出現巨額贖回，致使沒有足夠的現金應付贖回支
付所引致的風險。

（
1
）本基金的申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“第八部分
基金份額的申購與
贖回”章節。

（
2
）投資市場、行業及資產的流動性風險評估
基金合同約定：“本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券”，其中
“投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的
80%
”，從投資范圍上看主要為政策性金融債，基金資產的流動性良好；
從投資限制上看，基金合同約定：“本基金主動投資于流動性受限資產的市

值合計不得超過基金資產凈值的
15%
”，本基金流動性受限資產的比例設置符合
《流動性風險管理規定》。

綜上所述，本基金擬投資市場、行業及資產的流動性良好，流動性風險相對
可控。

（
3
）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
當本基金出現巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，并與基金托管人
協商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對
流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限于：
a
.
延期辦理巨額贖回申請；
b
.
暫停接受贖回申請；
c
.
延緩支付贖回款項；
d
.
中
國證監會認可的其他措施。

具體措施，詳見招募說明書“第
八部分
基金份額的申購與贖回”中“十、
巨額贖回的情形及處理方式”的相關內容。

（
4
）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對基金份額持有人巨
額贖回的情形時，基金管理人將以保障基金份額持有人合法權益為前提，按照法
律法規及基金合同的規定，選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延
緩支付贖回款項、收取短期贖回費、暫停估值、擺動定價、實施側袋機制等流動
性風險管理工具作為輔助措施。對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理
人將對風險進行監測和
評估，使用前與基金托管人協商一致。在實際運用各類流
動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響，
基金管理人將依照法律法規及基金合同的約定進行操作，保障基金份額持有人的
合法權益。

（
5
）實施側袋機制對投資者的影響
投資者具體請參見招募說明書“側袋機制”部分，詳細了解本基金側袋機制
的情形及程序。

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶
進行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有

效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止
披露基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用
側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額
和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確
定性，***終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定
資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特
定資產***終變現價格的承諾，因此對于特定資
產的公允價值和***終變現價格，基
金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需
考慮主袋賬戶資產，并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少
進行按投資損失處理，因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值
及變化情況。

10
、
本基金的特有風險
（
1
）主要投資標的的風險
本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨以下風險：
1
）政策性銀行改制后的
信用風險：若未來政策性銀行進行改制，政策性金
融債券的性質有可能發生較大變化，債券信用等級也可能相應調整，基金投資可
能面臨一定信用風險；
2
）政策性金融債流動性風險：政策性金融債市場投資者行為具有一定趨同
性，在極端市場環境下可能集中買入或賣出，存在流動性風險；
3
）投資集中度風險：政策性金融債發行人較為單一，若單一主體發生重大
事項變化，可能對基金凈值表現產生較大影響。

（
2
）
標的指數回報與債券市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個債券市場。標的指數成份債券的平均回報率與
整個債券市場的平均回報率可
能存在偏離。


（
3
）
標的指數波動的風險
標的指數成份債券的價格可能受到政治因素、經濟因素、投資者心理和交易
制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，
產生風險。

（
4
）
跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的***值控制在
0.2%
以內，年化跟蹤誤差控
制在
2%
以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上
述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

本基金還
可能面臨基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
，
以
下因素
可能使基金投資組合的收益率
與標的指數的收益率發生偏離：
1
）
由于標的指數調整成份債券或變更編制方法，使本基金在相應的組合調
整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

2
）
由于標的指數成份債券在標的指數中的權重發生變化，使本基金在相應
的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

3
）
由于標的指數是每天將利息進行再投資的，而組合債券利息收入只在賣
券時和債券付息時才收到利息部分的現金，然后才可能進行這部分資金的再投
資，因此在利息再投資方面可能會導致基金收益率偏離標的指數收益率，從而產
生跟蹤偏離度。另外，指數成份債券在付息時，根據
法律
法規，
基金份額
持有人
需繳
納利息稅，因此實際收到的利息金額將低于票面利息金額，相應的，利息再
投資收益也較全額票面利息降低，該兩方面差異也進一步導致基金收益率偏離標
的指數收益率和加大跟蹤誤差偏離度。

4
）
由于成份債券流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖
擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

5
）
由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用
的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

6
）
在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的
水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本
基金的收益產生影響，從而
影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

7
）
其他因素產生的偏離?；鹜顿Y組合中個別債券的持有比例與標的指數

中該債券的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數
跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯
誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（
5
）
指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可
能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情
形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并
提出解決方案，如更換基金標的指
數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在
6
個月內召集
基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表
決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，
與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數編制機構提供的***近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人
利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致
指數表現與相關市場表現存在
差異，影響投資收益。

（
6
）
標的指數變更的風險
盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基
金將變更標的指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，
基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的
風險與成本。

（
7
）
成份券停牌、摘牌或違約的風險
標的指數的當前成份券可能會被剔除、停牌、摘牌或違約，此后也可能會有
其它債券加入成為該指數的成份券。本基金投資組合與相關指數成份券之間并非
完全相關，在標的指數的成份券調整時，存在由于成份券停牌、違約或流動性差
等原因無法及時買賣成份券，從而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。當標的指
數的成份券停牌、違約時，本基金可能無法及時賣出而導致基金凈值下降、跟蹤
偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。

本基金運作過程中，當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風
險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原

則，履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整，但并不保證能因此避免該
成份券對本基金基金財產的影響，當基金管理人對該成份券予以調整時也可能產
生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。

（
8
）終止清盤風險
基金合同生
效后，連續
50
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或
者基金資產凈值低于
5000
萬元情形的，基金管理人應當終止基金合同，且無需
召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續的風險。

11
、基金財產投資運營過程中的增值稅
鑒于基金管理人為本基金的利益投資、運用基金財產過程中，可能因法律法
規、稅收政策的要求而成為納稅義務人，就歸屬于基金的投資收益、投資回報和
/
或本金承擔納稅義務。因此，本基金運營過程中由于上述原因發生的增值稅等
稅負，仍由本基金財產承擔，屆時基金管理人與基金托管人可能通過本基金財產
賬戶直接
繳付，或劃付至管理人賬戶并自基金管理人依據稅務部門要求完成稅款
申報繳納。

12
、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致
的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構
(
包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構
)
根據相關
法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此
銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，
投資者在購買本
基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之
間的匹配檢驗。

二、 聲明
1
、
投資者
自主
投資于本基金，須自行承擔投資風險
。

2
、
本基金通過基金管理人直銷
機構
和***的
其他
基金銷
售
機構公開發售，
基金管理人與基金銷
售
機構都不保證其收益或本金安全。


第十九部分 基金合同的變更、終止和基金財產的清算
一、 基金合同的變更
1
、變更基金合同
涉及
法律法規規定或
基金
合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于
法律法規規定
和基金合同約定
可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人
同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2
、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決
議生效后兩日內在規定媒介公告。

二、 基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后
，
基金合同應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金托管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3
、連續
50
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產凈值
低于
5000
萬元情形的；
4
、基金合同約定的其他情形；
5
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、 基金
財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起
30
個工作日內成立
基金財產
清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下
進行基金清算。

2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、
符合《中華人民共和國證券法》規定
的注冊會計師、律師以及中國證監會
***的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4
、基金財產清算程序
：

（
1
）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）制作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案并公告
；
（
7
）對基金
剩余
財產進行分配
。

5
、基金財產清算的期限為
6
個月
，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延
。

四、 清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，
清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、 基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。

六、 基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
符合《中華人
民共和國證券法》規定的
會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后
，
由基金財產清算小組
報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清
算報告報中國證監會備案后
5
個工作日內由基金財產清算小
組進行公告
，基金財
產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在
規定報刊上
。

七、 基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存
，保存期限不低于法律法規
規定的期限
。


第二十部分 基金合同的內容摘要
一、 基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利與義務
（一）基金管理人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括
但不限于：
（
1
）依法募集資金；
（
2
）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用并管理基
金財產；
（
3
）依照基金合同收
取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的
其他費用；
（
4
）銷售基金份額；
（
5
）按照規定召集基金份額持有人大會；
（
6
）依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違
反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取
必要措施保護基金投資者的利益；
（
7
）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（
8
）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理；
（
9
）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
并獲得基金合同規定的費用；
（
10
）依
據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（
11
）在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請；
（
12
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使相關權利，為基金的利
益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；
（
13
）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（
14
）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；

（
15
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提
供服務的外部機構；
（
16
）在符合有關法律、法規的前提下，制
訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換、定期定額投資、收益分配和非交易過戶等的業務規則；
（
17
）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（
1
）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（
2
）辦理基金備案手續；
（
3
）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產；
（
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營
方式管理和運作基金財產；
（
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（
6
）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（
7
）依法接受基金托管人的監督；
（
8
）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確
定基金份額申購、贖回的價
格；
（
9
）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（
10
）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（
11
）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報
告義務；
（
12
）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他

人泄露，向審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；
（
13
）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
（
14
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料
15
年以上；
（
17
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且
保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（
18
）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（
19
）面臨解散、依
法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
并通知基金托管人；
（
20
）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（
21
）監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金托
管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向
基金托管人追償；
（
22
）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（
23
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行
為；
（
24
）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息（稅后）
在基金募集期結束后
30
日內退還基金認購人；
（
25
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
26
）建立并保存基金份額持有人名冊；

（
27
）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（二）基金托管人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括
但不限于：
（
1
）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基
金
財產；
（
2
）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的
其他費用；
（
3
）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金
合同及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（
4
）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券交易資金清算；
（
5
）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（
6
）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（
7
）法律法規及中國證監會規定的和基金合同
約定的其他權利。

2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括
但不限于：
（
1
）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（
2
）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（
3
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設
置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（
4
）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（
5
）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（
6
）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照基

金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（
7
）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定
外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，向審計、法律等外部專
業顧問提
供的情況除外；
（
8
）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回價格；
（
9
）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（
10
）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金
管理人有未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的
措施；
（
11
）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期
限不少于法律法規的規定；
（
12
）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存
基金份額持有人名
冊；
（
13
）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（
14
）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；
（
17
）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（
18
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
和銀行業監督管理機構，
并通知基金管理人；
（
19
）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任
不因其退任而免除；
（
20
）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，
基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基

金管理人追償；
（
21
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
22
）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利和義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基
金投資者自依據基金合同取得基金份額，即成為
本基金份額持有人和基金合同的
當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合同當事
人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。

1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利
包括但不限于：
（
1
）分享基金財產收益；
（
2
）參與分配清算后的剩余基金財產；
（
3
）依照法律法規及基金合同的約定申請贖回或轉讓其持有的基金份額；
（
4
）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有
人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（
6
）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（
7
）監督基金管理人的投資運作；
（
8
）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
（
1
）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披
露文件；
（
2
）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做
出投資決策，自行承擔投資風險；
（
3
）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（
4
）交納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用；
（
5
）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限
責任；
（
6
）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；
（
7
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
8
）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

二、 基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金
份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構，若未來本基金份額持有人大會成立日
常機構，則按照屆時有效的法律法規的規定執行。

（一）召開事由
1
、除法律法規、監管機構另有規定的，當出現或需要決定下列事由之一的，
應當召開基金份額持有人大會：
（
1
）終止基金合同，基金合同另有約定的除外；
（
2
）更換基金管理人；
（
3
）更換基金托管人；
（
4
）轉換基金運作方式；
（
5
）調整基金管理人、基金托管人
的報酬標準或提高銷售服務費率；
（
6
）變更基金類別；
（
7
）本基金與其他基金的合并；
（
8
）變更基金投資目標、范圍或策略；
（
9
）變更基金份額持有人大會程序；
（
10
）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（
11
）單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上（含
10%
）基金份額的基金
份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會；

（
12
）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（
13
）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金
份額持有
人大會的事項。

2
、在法律法規規定和基金合同約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實
質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不
需召開基金份額持有人大會：
（
1
）法律法規要求增加的基金費用的收??；
（
2
）調整本基金的申購費率、調低贖回費率或銷售服務費率；或者變更收
費方式，調整基金份額類別、停止現有基金份額類別的銷售或者增設本基金的基
金份額類別；
（
3
）因相應的法律法規發生變動而應當對基金合同進行修改；
（
4
）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不
涉及基金
合同當事人權利義務關系發生重大變化；
（
5
）基金推出新業務或服務；
（
6
）基金管理人、基金登記機構在法律法規規定或中國證監會許可的范圍
內調整或修改《業務規則》，包括但不限于有關基金認購、申購、贖回、轉換、
基金交易、非交易過戶、轉托管等內容；
（
7
）按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情
形。

（二）會議召集人及召集方式
1
、除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管
理人召集。

2
、
基金管理人未按規定召集或不能召
開
時
，由基金托管人召集。

3
、基金托管人認為有必要召開基金
份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起
10
日內決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60
日內召開并告知基金管理
人，基金管理人應當配合。


4
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?br> 自收到書面提議之日起
10
日內決定是
否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?br> 人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起
60
日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項
要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前
30
日報中國證監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，
基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6
、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1
、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前
30
日，在規定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明
以下內容：
（
1
）會議召開的時間、地點和會議形式；
（
2
）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（
3
）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（
4
）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（
5
）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（
6
）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（
7
）召集人需要通知的其他事項。

2
、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機
關及其聯

系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3
、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到***地點對表
決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到***地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到***地點對表決意見的計票進行監督?；?br> 管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見
的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律
法規和監管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1
、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（
1
）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、基金合同
和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金
管理人持有的登記資料相
符；
（
2
）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以后、
6
個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2
、
通訊開會。通
訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式
或基金合同約定的其他方式
在表決截
止
日以前送達至召集人***的地址。通
訊開會應以書面
方式或基金合同約定的其他
方式進行表決
。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（
1
）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在
2
個工作日內連續公
布相關提示性公告；
（
2
）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到***地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照
會
議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（
3
）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以后、
6
個月以內，就原定審議事項
重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人
大會應當有代表三分
之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出
具表決意見；
（
4
）上述第（
3
）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規、基金合同和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

3
、在法律法規和監管機構允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采
用其他書面或非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會并行使表決權，
具
體方式在會議通知中列明。

4
、在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與
非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通
訊方式開會的程序進行?；鸱蓊~持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其
他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

（五）議事內容與程序
1
、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、

決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規及基金合同規定的其他事項以及會議召
集人認為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2
、議事程序
（
1
）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定
和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金
管理人
授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持
有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?br> 或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

（
2
）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前
30
日公布提案，在所通知的表決
截止日期后
2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證
機關監督下形成決議。

（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1
、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第
2
項所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。


2
、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三
分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換
基金管理人或者基金托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議
通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的
相反證據證明，否則提交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為
有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見
模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有
人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一
項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。

在符合上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通
知為準。

（七）計票
1
、現場開會
（
1
）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的
基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。

（
2
）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。

（
3
）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷
疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結果。


（
4
）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。

2
、通訊
開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?br> 表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起
5
日內報中國證監會
備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起
2
日內在規定媒介上公告。如果采用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大
會決議時，必須將公證書全文、公
證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權
符合該等比例：
1
、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
基金份額
10%
以上（含
10%
）；
2
、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3
、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分
之一）；

4
、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大
會召
開時間的
3
個月以后、
6
個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有
人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授
權他人參與基金份額持有人大會投票；
5
、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的
50%
以上
（含
50%
）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持
人；
6
、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7
、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過。

同
一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監
管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致并
提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大
會審議。

三、 基金合同變更和終止的事由、程序以及基金財產清算方式
（一）基金合同的變更
1
、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持
有人大會決議通過。對于法律法規規
定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2
、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決
議生效后兩日內在規定媒介公告。

（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，
經履行相關程序后
，基金合同應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；

2
、基金管理人、基金托管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3
、連續
50
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者
基金資產凈值
低于
5000
萬元情形的；
4
、基金合同約定的其他情形；
5
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起
30
個工作日內成立
基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下
進行基金清算。

2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會
***的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3
、基金財產清算小組職責：基
金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4
、基金財產清算程序：
（
1
）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）制作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（
7
）對基金剩余財產進行分配。

5
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性
受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。


（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務
所出具法律意見書后，
由基金財產清算小組報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清
算報告報中國證監會備案后
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財
產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在
規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規
規定的期限。

四、 爭議解決方式
各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經
友好協商未能解決的，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照申請仲裁時
該
會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的并
對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港、澳門和臺灣法律）
管轄。

五、 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦
公場所和營業場所查閱。


第二十一部分 基金托管協議的內容摘要
一、 基金托管協議
當事人
（一）基金管理人
名稱：富國基金管理有限公司
住所：
中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
1196
號世紀匯辦公樓二座
27
-
30
層
辦公地址：
中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
1196
號世紀匯辦公樓二
座
27
-
30
層
郵政編碼：
200122
法定代表人：
裴長江
成立時間：
1999
年
4
月
13
日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：
證監基金字【
1999
】
11
號
組織形式：
有限責任公司
注冊資本：
人民幣
5.2
億元
存續期間：
持續經營
經營范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理
（二）基金托管人
名稱：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街
3
號
辦公地址：北京市西城區金融大街
3
號
A
座
郵政編碼：
100808
法定代表人：張金良
成立時間：
2007
年
3
月
6
日
批準設立機關及批準設立文號：中國銀監會銀監復
[2006]484
號
基金托管業務批準文號：證監許可
[2009]673
號
組織形式：股份有限公司

注冊資本：
810.31
億元人民幣
存續期間：持續經營
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；
辦理票據承兌和貼現；發行金融債劵；代理發行、代理
兌付、承銷政府債券；買
賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；
提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；經中
國銀行業監督管理機構等監管部門批準的其他業務。

二、 基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資
范圍、投資比例、投資限制等進行監督?；鸷贤鞔_約定基金投資風格或證券
選擇標準的，基金管理人應按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基
金托管人對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監督。

本基金的投資范圍為：主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好
地實現投資目標，基金還可投資于國內依法發行上市的政策性金融債、國債、債
券回購、銀行存款。

本基金不投資股票、國債期貨、可轉換債券、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%；其中投資于代償期為0至2年的標的指數成份券和備選成份券的比例不低
于本基金非現金基金資產的80%；本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政
府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存
出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構變更上述投資品種的比例限制，在履行適當程序后，
以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

本基金的投資組合遵循以下限制：
1.本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；其中投資于代償期
為0至2年的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產
的80%；

2.本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于
基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
3.本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10％，完
全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比
例限制；
4.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的
10％，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規
定的比例限制。

5.本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金
資產凈值的40%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的***長期限為1年，債
券回購到期后不得展期；
6.本基金的基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；
7.本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的
15%，因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
8.本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保
持一致；
9.法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除2、7和8條外，因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標
的指數成份券調整、標的指數成份券流動性限制等基金管理人之外的因素致使基
金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行
調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準，不需要

經基金份額持有人大會審議，但須提前公告。

基金托管人依照相關法律法規、基金合同及托管協議約定履行了監督職責，
基金管理人仍違反法律法規規定、基金合同或托管協議約定的投資組合比例限制
而造成基金財產損失的，由基金管理人承擔責任，基金托管人不承擔任何責任。

（三）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投
資禁止行為進行監督。除本協議另有約定外，基金托管人通過事后監督方式對基
金管理人基金投資禁止行為進行監督。

根據法律法規的規定及基金合同的約定，基金財產不得用于下列投資或者活
動：
1.承銷證券；
2.違反規定向他人貸款或者提供擔保；
3.從事承擔無限責任的投資；
4.買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；
5.向其基金管理人、基金托管人出資；
6.從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
7.法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以
上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

如法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，基金管理人在履行適當
程序后，本基金可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行基金托管人依照相
關法律法規、基金合同及托管協議約定履行了監督職責，基金管理人仍違反法律
法規規定、基金合同或托管協議約定的投資禁止行為而造成基金財產損失的，由
基金管理人承擔責任，基金托管人不承擔任何責任。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業
標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各
交易對手所適用的交易結算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶?br> 銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O督基金管理人是否按事前提供的銀
行間債券市場交易對手名單進行交易，如基金管理人未按要求提供銀行間債券市
場交易對手名單，導致基金托管人無法有效履行監督職責，由此造成的損失和責
任均由基金管理人承擔。

基金管理人對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，應及時通
知基金托管人，新名單自基金托管人確認后生效，新名單生效前已與本次剔除的
交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據
市場情況需要調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金托管人
說明理由，并在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金托管人確認，雙方共
同協商解決。如果基金托管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對
手進行交易，應及時提醒基金管理人，經提醒后基金管理人仍未改正的，基金托
管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

基金管理人負責對交易對手的資信控制和交易方式進行控制，按銀行間債券
市場的交易規則進行交易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損
失，基金托管人不承擔由此造成的任何法律責任及損失?；鹜泄苋烁鶕y行間
債券市場成交單對合同履行情況進行監督，如基金托管人發現基金管理人沒有按
照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理
人，經提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和
責任。

（五）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理
人選擇存款銀行進行監督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約
定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并在基金投資存款之前及時提供給基
金托管人，基金托管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定
進行監督，如基金管理人未按要求提供存款銀行名單，導致基金托管人無法有效

履行監督職責，由此造成的損失和責任均由基金管理人承擔。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：
1．基金管理人與基金托管人應根據相關規定，就本基金投資銀行存款另行
簽訂書面協議，明確基金管理人和基金托管人在辦理基金投資銀行存款業務中的
權利義務，以確?；鹭敭a的安全，保護基金份額持有人的合法權益。

2．基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查相關協
議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。

3．基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、
《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等
的各項規定。

（六）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產
凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、
基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進
行監督和核查。

如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在
宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并將在發現后立即報告中
國證監會。

（七）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中
違反法律法規、基金合同和本托管協議的規定，應及時以書面形式通知基金管理
人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監督和核查?；鸸芾?br> 人收到通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，
就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定
期限內及時改正。在上述規定期限內, 基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,
督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在上述規定
期限內糾正的，基金托管人有權報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或
者違反基金合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人及時改正。如基金
管理人拒絕改正的，基金托管人有權報告中國證監會
基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法

規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及
時向中國證監會報告。

（八）對基金托管人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的事
項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（九）基金托管人發現基金管理人有重大違法、違規行為，應及時報告中國
證監會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鸸?br> 理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺
詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人應報告中國證監會。

三、 基金管理人對基金托管人的業務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括
但不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶及
投資所需的其他賬戶，及時、準確復核基金管理人計算的基金資產凈值、各類基
金份額凈值，根據基金管理人指令辦理清算交收且如遇到問題應及時反饋、相關
信息披露和監督基金投資運作是否對非公開信息保密等行為。

基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查?；鹜?br> 管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金
管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分
賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知
基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并以書
面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因，并保證在規定期限內及時改正。

在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人
改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關
資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管
理人并改正等?；鸸芾砣擞袡嘁蠡鹜泄苋速r償基金因此所遭受的損失。

（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會
和銀行業監督管理機構，同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國

證監會?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出
警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、 基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1．基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2．基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自
行運用、處分、分配基金的任何財產。如果基金財產在基金托管人保管期間損壞、
滅失的，應由該基金托管人承擔賠償責任。

3．基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的
其他賬戶。

4．基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其
他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a的完整與獨
立。

5．基金托管人根據基金管理人的指令，按照法律法規的規定、基金合同和
本協議的約定保管基金財產。

6．對于因為基金投資產生的應收資產和基金認購、申購過程中產生的應收
資產，如基金托管人無法從公開信息或基金管理人提供的書面資料中獲取到賬日
期信息的，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，
到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知并配合基金管理人
采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事
人追償基金的損失，基金托管人對此不承擔任何責任。

7．除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1．基金募集期間募集的資金應存于基金管理人開設的基金募集專戶，在基
金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購款項在基金募集期內產生的利息
將折合成基金份額，歸基金份額持有人所有?；鹉技诋a生的利息以登記機構
的記錄為準。


2．基金募集期滿或基金提前結束募集時，募集的基金份額總額、基金募集
金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金
管理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金銀行
賬戶，基金托管人在收到資金當日出具相關證明文件，基金管理人在規定時間內，
聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報
告，驗資報告中需對基金募集的資金進行確認。出具的驗資報告由參加驗資的2
名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

3．若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按
規定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協助。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理
1．基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。

2．基金托管人可以本基金的名義在其營業機構開設本基金的銀行賬戶，并
根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托
管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金
額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進行。

3．基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜?br> 管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基
金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

4．基金銀行賬戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。

（四）基金證券交收賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
1．基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司
為基金開立基金托管人與本基金聯名的證券賬戶，賬戶名稱以實際開立為準。

2．基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜?br> 管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不
得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3．基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算
備付金賬戶，以本基金的名義在基金托管人托管系統中開立二級結算備付金賬
戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算
工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有

限責任公司的規定執行。

4．基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金
管理人負責。

5．若中國證監會或其他監管機構在本托管協議生效日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開設、使用的，按有關規定開設、使用
并管理；若無相關規定，則基金托管人應當比照并遵守上述關于賬戶開設、使用
的規定。

（五）債券托管賬戶的開設和管理
基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責
任公司、銀行間市場清算股份有限公司的有關規定，在中央國債登記結算有限責
任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管與結算賬戶，并代表基金
進行銀行間市場債券的結算。

（六）其他賬戶的開立和管理
1．因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規
定，在基金管理人和基金托管人商議后由基金托管人負責開立。新賬戶按有關規
則使用并管理。

2．法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦
理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證由基金托管
人負責妥善保管，保管憑證由基金托管人持有，其中實物證券由基金托管人存放
于托管銀行的保管庫，應與非本基金的其他實物證券分開保管；也可存入登記結
算機構的代保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的指
令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損
壞、滅失，由此產生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝?br> 機構實際有效控制的證券及其他基金財產不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管
理人、基金托管人保管，相關業務程序另有限制除外。除協議另有規定外，基金

管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上
的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣?br> 應在重大合同簽署后及時以加密方式或雙方同意的其他方式將重大合同傳真給
基金托管人，并在10個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期
限不少于法律法規的規定。對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基
金托管人提供加蓋授權業務章的合同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定范圍
內，合同原件不得轉移。

五、 基金資產凈值計算和會計核算
（一）基金資產凈值的計算及復核程序
1．基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。

基金份額凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數。

各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，某類基金份額的基金資產凈值
除以當日該類基金份額的余額數量計算，***到0.0001元，小數點后第5位四
舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。法律法
規、監管機構、基金合同另有規定的，從其規定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定
公告。

2．復核程序
基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基
金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產進行估值后，
將各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管
理人按規定對外公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理
1．估值對象
基金所擁有的政策性金融債、國債、債券回購、銀行存款、其他投資等資產
及負債。

2．估值方法
（1）交易所市場交易的固定收益品種的估值

對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除外），
選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；
（2）銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值凈價進行估值。

（3）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別
估值。

（4）處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
1）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，采用估值技術確定公
允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
2）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，按成
本估值。

（5）當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價
機制，以確?；鸸乐档墓叫?。

（6）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，
基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按***能反映公允價值的價格估
值。

（7）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家***新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

3．特殊情形的處理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（6）項進行估值時，所造成
的誤差不作為基金資產估值錯誤處理；
（2）由于證券交易所、登記結算機構及存款銀行等第三方機構發送的數據

錯誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、
適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值
錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當
積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

（三）估值錯誤的處理方式
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯
誤時，視為基金份額凈值錯誤。

本協議的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資者自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下
述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基
金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托
管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人
應當公告，并報中國證監會備案；
（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行
賠償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認
后按以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，
如經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執
行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此
給基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償

金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯
程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計
算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基
金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基
金管理人負責賠付。

④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由
基金管理人負責賠付。

（4）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。

（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（五）基金會計制度
按國家有關部門規定的會計制度執行。

（六）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣?、基金
托管人分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托
管人對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不
符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金
管理人的賬冊為準。

（七）基金財務報表與報告的編制和復核
1．財務報表的編制
基金管理人應當及時編制并對外提供真實、完整的基金財務會計報告。月度
報表的編制，基金管理人應于每月終了后5工作日內完成；季度報告應在季度結
束之日起15個工作日內完成季度報編制并予以公告；中期報告應在上半年結束

之日起兩個月內完成編制并予以公告；年度報告應當在每年結束之日起三個月內
完成編制并予以公告?；鹉甓葓蟾娴呢攧諘媹蟾鎽斀涍^符合《中華人民共
和國證券法》規定的會計師事務所審計?；鸷贤Р蛔?個月的，基金管理
人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

2．報表復核
基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章后提供給基金托管人復核；基
金托管人在收到后應在3個工作日內進行復核?；鸸芾砣嗽诩径葓蟾嫱瓿僧?br> 日，將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管人應在收到后7個工作日內完
成復核?；鸸芾砣嗽谥衅趫蟾嫱瓿僧斎?，將有關報告提供給基金托管人復核，
基金托管人應在收到后30日內完成復核?；鸸芾砣嗽谀甓葓蟾嫱瓿僧斎?，將
有關報告提供基金托管人復核，基金托管人應在收到后45日內完成復核?；?br> 管理人和基金托管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方
式進行。

基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金
托管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙
方無法達成一致，以基金管理人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人向基
金管理人進行書面或者電子確認。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布
公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布
公告，基金托管人有權就相關情況報中國證監會備案。

（八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前向基金托
管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。

六、 基金份額持有人名冊的保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，
包括基金合同生效日、基金合同終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年
6月30日、12月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內容至少
應包括持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由登記機構編制，由基金管理人審核并提交基金托管人
保管?；鹜泄苋擞袡嘁蠡鸸芾砣颂峁┗鸱蓊~持有人名冊，基金管理人應
及時提供，不得拖延或拒絕提供。


基金管理人應及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年6月30日
和12月31日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交；基金合同生
效日、基金合同終止日、基金份額持有人大會權益登記日等涉及到基金重要事項
日期的基金份額持有人名冊應于發生日后十個工作日內提交。

基金管理人和基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限不少于
法律法規的規定?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管
業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管人由于自身
原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責
任。

七、 爭議解決方式
各方當事人同意，
因本協議而產生的或與之有關的一切爭議，
如經友好協商
未能解決的
，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會
按照申請仲裁時該會屆時有
效的仲裁規則進行仲裁，
仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，并對各方當事
人具有約束力
，仲裁費由敗訴方承擔
。

爭議處理期間，
基金管理人和基金托管人
應恪守各自的職責，繼續忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法
權益。

本協議適用中華人民共和國法律并從其解釋。

八、 托管協議的變更與終止
（一）托管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，
其內容不得與基金合同的規定有任何沖突?；鹜泄軈f
議的變更應報中國證
監會備案。

（二）基金托管協議終止的情形
1
．基金合同終止；
2
．基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金
資產；
3
．基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金
管理權；

4
．發生法律法規或基金合同規定的終止事項。


第二十二部分 對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣藢⒏鶕?br> 金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：
一、 基金份額持有人交易資料服務
投資者在交易申請被受理的
2
個工作日后，可通過銷售網點查詢
和打印交易
確認單?；鸸芾砣藢⒏鶕钟腥速~單訂制情況，向賬單期內發生交易或賬單期
末仍持有本公司基金份額的基金份額持有人定期或不定期發送對賬單。具體業務
規則詳見基金管理人網站公告或相關說明。

二、 網上交易
、查詢
服務
投資者除可通過基金管理人的直銷網點和代銷機構的代銷網點辦理申購、贖
回
等交易以及賬戶
查詢外，還可通過基金管理人的網站（
www.fullgoal.com.cn
）
、
微信公眾號
(
搜索“富國基金微管家”或“
FullgoalWeFund
”

)
或客戶端“富國富
錢包”

APP
享受網上交易、查詢服務。具體業務規則詳見基金管
理人網站公告或
相關說明。

三、 信息定制
及資訊
服務
投資者
可通過撥打
客服熱線
、
在線客服、
發送郵件
、
短信
或登陸基金管理人
網站等多種渠道，
定制
對賬單、基金交易確認信息、周刊等各類資訊服務。當投
資者接收定制服務的手機號碼、電子郵箱、郵寄地址等信息不詳、填寫有誤或發
生變更時，可通過以上渠道更新修改，以避免無法及時接收相關定制服務。

四、 網絡在線服務
投資者可通過基金管理人網站、微信公眾號或客戶端獲得投資咨詢、業務咨
詢、信息查詢、信息定制、服務投訴及建議等多項在線服務
。

五、 客戶服務中心電話服務
客戶服務中心自動語音系統提供
7×2
4
小時基金凈值信息、賬戶交易情況、
基金產品與服務等信息查詢。

客戶服務中心人工坐席提供每周
5
天、每天不少于
8
小時的座席服務，投資
者可以通過該熱線獲得業務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、資料修改等

專項服務
，節假日除外
。

六、 客戶投訴受理服務
投資者可以通過各銷售機構網點柜臺、基金公司網站投訴欄目、
客戶服務中
心人工熱線、在線客服、微客服、書信、電子郵件、短信、傳真等多
渠道對基金
管理人和銷售網點所提供的服務以及公司的政策規定
提出投訴或意見
。

七、 基金管理人客戶服務聯絡方式
客戶服務熱線：
95105686
，
400888
0688
（
全國統一，
免長途話費），工作時
間內可轉人工坐席。

客戶服務
傳真：
021
-
20513277
公司網址：
http://www.fullgoal.com.cn
電子信箱：
public@fullgoal.com.cn
客服中心地址：上海市浦東新區世紀大道
1196
號世紀匯二座
27
層
八、 如本招募說明書存在任何您
/
貴機構無法理解的內容，請聯系基金管
理人客戶服務中心熱線，或通過電子郵件、傳真、信件等方式聯系基金管理
人。請確保投資前，您
/
貴機構已經***理解了本招募說明書。


第二十三部分 其他應披露事項
序號
公告事項
信息披露方式
公告日期
1
富國中債
0
-
2
年國開行債券指數
證券投資基金基金合同生效公告
規定媒介
2020
年
12
月
23
日
2
關于富國中債
0
-
2
年國開行債券指數
證券投資基金規?？刂频墓?
規定媒介
2021
年
02
月
09
日
3
富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券
投資基金開放申購、贖回、轉換和定
期定額投資業務公告
規定媒介
2021
年
02
月
09
日
4
富國基金管理有限公司關于調整旗
下基金***低定投金額的公告
規定媒介
2021
年
0
3
月
0
5
日
5
富國基金管理有限公司關于旗下部
分基金修訂基金合同及托管協議的
公告
規定
媒介
2021
年
03
月
30
日
6
富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券
投資基金
2021
年***次收益分配公
告
規定媒介
2021
年
06
月
19
日
7
富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券
投資基金
2021
年第二次收益分配公
告
規定媒介
2021
年
09
月
24
日


第二十四部分 招募說明書存放及其查閱方式
招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機
構的住所，供公眾查閱、復制。在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件
的復制件或復印件，但應以基金備查文件正本為準。

基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告
的內容完全一致。


第二十五部分 備查文件
以下備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所，在辦公時間可供
免費查閱。

（一）中國證監會準予富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金募集注
冊的文件
（二）《富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金基金合同》
（三）《富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金托管協議》
（四）基金管理人業務資格批件、營業執照
（五）基金托管人業務資格批件、營業執照
（六）關于申請募集注冊富國中債
0
-
2
年國開行債券指數證券投資基金之法
律意見書
（七）中國證監會要求的其他文件


富國基金管
理有限公司
2021
年
1
2
月
06
日